Сравнение ILDR с ARMH
ILDR (First Trust Innovation Leaders ETF) and ARMH (Arm Holdings PLC ADRhedged ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ILDR charges 0.75%/yr vs 0.19%/yr for ARMH.
Доходность
Сравнение доходности ILDR и ARMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ILDR
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -2.40%
- 6 месяцев
- 11.89%
- С начала года
- 13.22%
- 1 год
- 25.17%
- 3 года*
- 25.58%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- —
ARMH
- 1 день
- -5.46%
- 1 месяц
- -33.82%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ILDR и ARMH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ILDR First Trust Innovation Leaders ETF | -2.56% |
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | -16.00% |
Correlation
The correlation between ILDR and ARMH is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ILDR vs. ARMH — Ранг доходности на риск
ILDR
ARMH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ILDR c ARMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ILDR | ARMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ILDR и ARMH
Максимальная просадка ILDR за все время составила -44.61%, что больше максимальной просадки ARMH в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILDR и ARMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ILDR | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.61% | -41.19% | -3.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.70% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.43% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.87% | -41.19% | +33.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.75% | -17.23% | +2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.64% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ILDR и ARMH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ILDR | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.70% | 103.28% | -79.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.53% | 103.28% | -76.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.23% | 103.28% | -77.05% |
Сравнение комиссий ILDR и ARMH
ILDR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ARMH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILDR и ARMH
Ни ILDR, ни ARMH не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ILDR First Trust Innovation Leaders ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
ILDR and ARMH have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for ILDR.
ILDR and ARMH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and Precidian. Their fees differ too: 0.75% for ILDR and 0.19% for ARMH.
Подберите оптимальное распределение для ILDR и ARMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор