Сравнение ILDR с ARMH
ILDR (First Trust Innovation Leaders ETF) and ARMH (Arm Holdings PLC ADRhedged ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ILDR charges 0.75%/yr vs 0.19%/yr for ARMH.
Доходность
Сравнение доходности ILDR и ARMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ILDR
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 13.39%
- С начала года
- 21.95%
- 6 месяцев
- 20.81%
- 1 год
- 47.49%
- 3 года*
- 31.45%
- 5 лет*
- 14.47%
- 10 лет*
- —
ARMH
- 1 день
- -4.82%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ILDR и ARMH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ILDR First Trust Innovation Leaders ETF | 2.65% |
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 17.07% |
Correlation
The correlation between ILDR and ARMH is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ILDR vs. ARMH — Ранг доходности на риск
ILDR
ARMH
Сравнение ILDR c ARMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILDR | ARMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.02 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILDR | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 2,577.07 | -2,576.51 |
Просадки
Сравнение просадок ILDR и ARMH
Максимальная просадка ILDR за все время составила -44.61%, что больше максимальной просадки ARMH в -4.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILDR и ARMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ILDR | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.61% | -4.82% | -39.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.70% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.43% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -4.82% | +4.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.96% | -1.29% | -13.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.28% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ILDR и ARMH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ILDR | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.20% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.09% | 122.20% | -101.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.06% | 122.20% | -96.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.01% | 122.20% | -96.19% |
Сравнение комиссий ILDR и ARMH
ILDR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ARMH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILDR и ARMH
Ни ILDR, ни ARMH не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ILDR First Trust Innovation Leaders ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
ILDR and ARMH have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for ILDR.
ILDR and ARMH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and Precidian. Their fees differ too: 0.75% for ILDR and 0.19% for ARMH.
Подберите оптимальное распределение для ILDR и ARMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор