PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILCV с LVDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILCV с LVDS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ILCV (iShares Morningstar Value ETF) and LVDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. ILCV is passively managed, while LVDS is actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ILCV charges 0.04%/yr vs 0.30%/yr for LVDS.

Доходность

Сравнение доходности ILCV и LVDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILCV показывает доходность 7.75%, что значительно ниже, чем у LVDS с доходностью 13.56%.

ILCV

1 день
-0.44%
1 месяц
2.76%
С начала года
7.75%
6 месяцев
7.41%
1 год
26.58%
3 года*
18.61%
5 лет*
11.42%
10 лет*
11.68%

LVDS

1 день
0.18%
1 месяц
3.85%
С начала года
13.56%
6 месяцев
14.52%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILCV и LVDS

2026 (YTD)2025
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		7.75%12.68%
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		13.56%7.24%

Correlation

The correlation between ILCV and LVDS is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г.

0.90

Сравнение распределения секторов ILCV и LVDS

Секторы
ILCV
LVDS

Технологии

23.8%
15.9%

Финансовые услуги

16.5%
18.3%

Здравоохранение

11.5%
8.6%

Потребительский циклический сектор

9.5%
8.0%

Промышленность

8.8%
10.2%

Коммуникационные услуги

8.0%
7.5%

Потребительский защитный сектор

7.6%
6.5%

Энергетика

6.0%
6.6%

Коммунальные услуги

3.5%
4.8%

Сырьевые материалы

2.4%
1.7%

Недвижимость

2.0%
4.2%

Технологии

ILCV
23.8%
LVDS
15.9%

Финансовые услуги

ILCV
16.5%
LVDS
18.3%

Здравоохранение

ILCV
11.5%
LVDS
8.6%

Потребительский циклический сектор

ILCV
9.5%
LVDS
8.0%

Промышленность

ILCV
8.8%
LVDS
10.2%

Коммуникационные услуги

ILCV
8.0%
LVDS
7.5%

Потребительский защитный сектор

ILCV
7.6%
LVDS
6.5%

Энергетика

ILCV
6.0%
LVDS
6.6%

Коммунальные услуги

ILCV
3.5%
LVDS
4.8%

Сырьевые материалы

ILCV
2.4%
LVDS
1.7%

Недвижимость

ILCV
2.0%
LVDS
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Value ETF

JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF

Часто сравнивают с ILCV:
ILCV с VTVILCV с AVLVILCV с FIOOXILCV с SCHDILCV с HDVILCV с MGVILCV с SPY
Часто сравнивают с LVDS:
LVDS с FVALLVDS с DFRALVDS с DHLXLVDS с CAMXLVDS с VTVLVDS с FCFYLVDS с CSTK

Доходность на риск

ILCV vs. LVDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILCV
Ранг доходности на риск ILCV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
LVDS
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILCV c LVDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILCVLVDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.87

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILCV vs. LVDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILCVLVDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

2.39

-1.92

Просадки

Сравнение просадок ILCV и LVDS

Максимальная просадка ILCV за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки LVDS в -6.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCV и LVDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILCVLVDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.63%

-6.64%

-51.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

0.00%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.32%

-0.98%

-8.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ILCV и LVDS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILCVLVDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.01%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.97%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.82%

10.43%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

10.43%

+3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.66%

10.43%

+6.23%

Сравнение комиссий ILCV и LVDS

ILCV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии LVDS в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCV и LVDS

Дивидендная доходность ILCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности LVDS в 7.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		1.63%1.77%1.99%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		7.56%8.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, ILCV and LVDS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ILCV is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ILCV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.30% for LVDS.

LVDS has the higher dividend yield at 7.56%, compared with 1.63% for ILCV.

They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.04% for ILCV and 0.30% for LVDS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILCV и LVDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор