Сравнение ILCV с LVDS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS).
ILCV и LVDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. LVDS - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности ILCV и LVDS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ILCV и LVDS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ILCV iShares Morningstar Value ETF | -0.70% | 12.68% |
LVDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF | 2.47% | 7.24% |
Доходность по периодам
С начала года, ILCV показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у LVDS с доходностью 2.47%.
ILCV
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 16.83%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- 11.02%
LVDS
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 6.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILCV и LVDS
ILCV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии LVDS в 0.30%.
Доходность на риск
ILCV vs. LVDS — Ранг доходности на риск
ILCV
LVDS
Сравнение ILCV c LVDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILCV | LVDS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.69 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILCV | LVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.37 | -0.93 |
Корреляция
Корреляция между ILCV и LVDS составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILCV и LVDS
Дивидендная доходность ILCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности LVDS в 8.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILCV iShares Morningstar Value ETF | 1.76% | 1.77% | 1.99% | 2.27% | 2.32% | 2.01% | 2.96% | 2.70% | 2.93% | 2.32% | 2.76% | 3.01% |
LVDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF | 8.38% | 8.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ILCV и LVDS
Максимальная просадка ILCV за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки LVDS в -6.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCV и LVDS.
Загрузка...
Показатели просадок
| ILCV | LVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.63% | -6.64% | -51.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.51% | -4.41% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.39% | -1.06% | -8.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ILCV и LVDS
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ILCV | LVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.28% | 10.28% | +5.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.25% | 10.28% | +3.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.68% | 10.28% | +6.40% |