Сравнение ILCB с FMTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM).
ILCB и FMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности ILCB и FMTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ILCB и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | -3.86% | 22.07% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 10.10% | 27.90% |
Доходность по периодам
С начала года, ILCB показывает доходность -3.86%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.
ILCB
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.86%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- 18.59%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- 13.57%
FMTM
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 17.46%
- 1 год
- 39.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILCB и FMTM
ILCB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FMTM в 0.45%.
Доходность на риск
ILCB vs. FMTM — Ранг доходности на риск
ILCB
FMTM
Сравнение ILCB c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILCB | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.68 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 2.20 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.30 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 3.23 | -1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.14 | 12.18 | -5.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILCB | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.68 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.71 | -1.11 |
Корреляция
Корреляция между ILCB и FMTM составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILCB и FMTM
Дивидендная доходность ILCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности FMTM в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 1.12% | 1.11% | 1.19% | 1.43% | 1.65% | 1.16% | 1.26% | 2.25% | 2.17% | 1.81% | 1.97% | 2.44% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ILCB и FMTM
Максимальная просадка ILCB за все время составила -51.53%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCB и FMTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ILCB | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.53% | -12.12% | -39.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.07% | -12.12% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.74% | -6.27% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.28% | -1.89% | -4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 3.21% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILCB и FMTM
Текущая волатильность для iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) составляет 5.37%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что ILCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ILCB | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 10.78% | -5.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.65% | 19.28% | -9.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.42% | 23.38% | -4.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 23.19% | -6.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.14% | 23.19% | -5.05% |