Сравнение ILCB с CGGR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) и Capital Group Growth ETF (CGGR).
ILCB и CGGR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. CGGR - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности ILCB и CGGR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ILCB и CGGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | -3.86% | 17.70% | 24.96% | 26.91% | -10.14% |
CGGR Capital Group Growth ETF | -8.70% | 19.75% | 32.12% | 42.18% | -18.50% |
Доходность по периодам
С начала года, ILCB показывает доходность -3.86%, что значительно выше, чем у CGGR с доходностью -8.70%.
ILCB
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.86%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- 18.59%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- 13.57%
CGGR
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- -8.70%
- 6 месяцев
- -7.98%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 22.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILCB и CGGR
ILCB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии CGGR в 0.39%.
Доходность на риск
ILCB vs. CGGR — Ранг доходности на риск
ILCB
CGGR
Сравнение ILCB c CGGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) и Capital Group Growth ETF (CGGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILCB | CGGR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.78 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.26 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.23 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.14 | 4.49 | +2.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILCB | CGGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.78 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.61 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между ILCB и CGGR составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILCB и CGGR
Дивидендная доходность ILCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности CGGR в 0.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 1.12% | 1.11% | 1.19% | 1.43% | 1.65% | 1.16% | 1.26% | 2.25% | 2.17% | 1.81% | 1.97% | 2.44% |
CGGR Capital Group Growth ETF | 0.10% | 0.10% | 0.33% | 0.40% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ILCB и CGGR
Максимальная просадка ILCB за все время составила -51.53%, что больше максимальной просадки CGGR в -28.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCB и CGGR.
Загрузка...
Показатели просадок
| ILCB | CGGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.53% | -28.90% | -22.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.07% | -15.13% | +3.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.74% | -11.04% | +5.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.28% | -7.93% | +1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 4.15% | -1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILCB и CGGR
Текущая волатильность для iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) составляет 5.37%, в то время как у Capital Group Growth ETF (CGGR) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что ILCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ILCB | CGGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 7.30% | -1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.65% | 13.07% | -3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.42% | 22.66% | -4.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 21.98% | -4.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.14% | 21.98% | -3.84% |