PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJUL с KSEP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IJUL с KSEP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF - July (IJUL) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP).

IJUL и KSEP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 28 июн. 2019 г.. KSEP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности IJUL и KSEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF - July (IJUL) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJUL и KSEP

2026 (YTD)20252024
IJUL
Innovator International Developed Power Buffer ETF - July		1.41%20.98%-4.31%
KSEP
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September		1.59%8.54%3.08%

Доходность по периодам

С начала года, IJUL показывает доходность 1.41%, что значительно ниже, чем у KSEP с доходностью 1.59%.

IJUL

1 день
0.68%
1 месяц
-0.61%
С начала года
1.41%
6 месяцев
3.44%
1 год
16.46%
3 года*
10.22%
5 лет*
6.90%
10 лет*
—

KSEP

1 день
0.46%
1 месяц
-2.01%
С начала года
1.59%
6 месяцев
3.29%
1 год
15.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF - July

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September

Часто сравнивают с IJUL:
IJUL с EFAIJUL с EOCTIJUL с DODFXIJUL с ZMAYIJUL с DMAXIJUL с POCTIJUL с BUFP
Часто сравнивают с KSEP:
KSEP с IWMKSEP с VBRKSEP с SMAXKSEP с NAPRKSEP с KAPRKSEP с ZMAYKSEP с BUFD

Сравнение комиссий IJUL и KSEP

IJUL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии KSEP в 0.79%.

IJUL
Innovator International Developed Power Buffer ETF - July
KSEP
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September

Доходность на риск

IJUL vs. KSEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJUL
Ранг доходности на риск IJUL: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJUL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJUL: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJUL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJUL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJUL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
KSEP
Ранг доходности на риск KSEP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSEP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSEP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSEP: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSEP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSEP: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJUL c KSEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - July (IJUL) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJULKSEPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.18

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

1.78

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

1.83

+1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.37

8.40

+2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJUL vs. KSEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJUL на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа KSEP равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJUL и KSEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJULKSEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.18

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.71

-0.17

Корреляция

Корреляция между IJUL и KSEP составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJUL и KSEP

Ни IJUL, ни KSEP не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
IJUL
Innovator International Developed Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.99%
KSEP
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IJUL и KSEP

Максимальная просадка IJUL за все время составила -21.09%, что больше максимальной просадки KSEP в -14.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJUL и KSEP.

Загрузка...

Показатели просадок

IJULKSEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.09%

-14.92%

-6.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.72%

-8.33%

+2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-2.40%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.60%

-2.69%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

1.81%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности IJUL и KSEP

Innovator International Developed Power Buffer ETF - July (IJUL) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) имеют волатильность 4.21% и 4.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IJULKSEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

4.06%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.82%

7.38%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.75%

13.16%

-3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.75%

12.07%

-2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.14%

12.07%

-0.93%