PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJT с VEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJT с VEU

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IJT (iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF) and VEU (Vanguard FTSE All-World ex-US ETF) are both exchange-traded funds - IJT is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Growth Index, while VEU is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE All-World ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IJT returned 10.68%/yr vs 9.86%/yr for VEU. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IJT charges 0.18%/yr vs 0.04%/yr for VEU.

Доходность

Сравнение доходности IJT и VEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJT показывает доходность 15.33%, что значительно выше, чем у VEU с доходностью 11.45%. За последние 10 лет акции IJT превзошли акции VEU по среднегодовой доходности: 10.68% против 9.86% соответственно.

IJT

1 день
0.58%
1 месяц
-0.66%
С начала года
15.33%
6 месяцев
14.23%
1 год
24.87%
3 года*
13.75%
5 лет*
5.18%
10 лет*
10.68%

VEU

1 день
0.90%
1 месяц
-1.72%
С начала года
11.45%
6 месяцев
13.84%
1 год
27.37%
3 года*
18.27%
5 лет*
8.16%
10 лет*
9.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJT и VEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF		15.33%5.26%9.33%17.11%-21.32%22.37%19.22%20.98%-4.40%14.47%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		11.45%32.35%5.56%15.84%-15.58%8.27%11.10%21.83%-14.18%27.40%

Correlation

The correlation between IJT and VEU is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2007 г.

0.74

The correlation between IJT and VEU has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IJT и VEU

Секторы
IJT
VEU

Технологии

20.1%
18.5%

Промышленность

20.0%
15.7%

Здравоохранение

14.5%
7.1%

Финансовые услуги

13.6%
23.3%

Потребительский циклический сектор

9.8%
8.2%

Недвижимость

6.3%
2.0%

Энергетика

4.9%
5.2%

Сырьевые материалы

2.8%
7.1%

Потребительский защитный сектор

2.8%
5.1%

Коммуникационные услуги

2.7%
4.6%

Коммунальные услуги

1.9%
3.2%

Технологии

IJT
20.1%
VEU
18.5%

Промышленность

IJT
20.0%
VEU
15.7%

Здравоохранение

IJT
14.5%
VEU
7.1%

Финансовые услуги

IJT
13.6%
VEU
23.3%

Потребительский циклический сектор

IJT
9.8%
VEU
8.2%

Недвижимость

IJT
6.3%
VEU
2.0%

Энергетика

IJT
4.9%
VEU
5.2%

Сырьевые материалы

IJT
2.8%
VEU
7.1%

Потребительский защитный сектор

IJT
2.8%
VEU
5.1%

Коммуникационные услуги

IJT
2.7%
VEU
4.6%

Коммунальные услуги

IJT
1.9%
VEU
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Часто сравнивают с IJT:
IJT с IJRIJT с VBKIJT с SLYGIJT с ISCGIJT с VIOGIJT с IWMIJT с QQQ
Часто сравнивают с VEU:
VEU с VXUSVEU с VEAVEU с VOOVEU с VGKVEU с SPYVEU с ACWXVEU с VTI

Доходность на риск

IJT vs. VEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJT
Ранг доходности на риск IJT: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJT: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJT: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJT: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VEU
Ранг доходности на риск VEU: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEU: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJT c VEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJTVEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.74

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
2.39

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.32

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

2.41

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.52

9.28

+0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJT vs. VEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJT на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEU равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJT и VEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJTVEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.74

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.51

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.57

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.25

+0.15

Просадки

Сравнение просадок IJT и VEU

Максимальная просадка IJT за все время составила -57.61%, что меньше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJT и VEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJTVEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.61%

-61.52%

+3.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.08%

-11.43%

+2.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.41%

-13.69%

-13.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.24%

-29.31%

+0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.03%

-34.98%

-7.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-3.69%

+2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.30%

-13.13%

+2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.96%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности IJT и VEU

Текущая волатильность для iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) составляет 4.78%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что IJT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJTVEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

6.07%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.63%

13.65%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

15.80%

+1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.51%

16.16%

+5.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.04%

17.25%

+5.79%

Сравнение комиссий IJT и VEU

IJT берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VEU в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJT и VEU

Дивидендная доходность IJT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности VEU в 2.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF		0.77%0.91%1.06%1.02%1.08%0.63%0.68%0.92%0.92%0.86%1.03%1.14%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.68%3.09%3.24%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%

Часто задаваемые вопросы

IJT and VEU have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEU has higher volatility (6.07%) compared to IJT (4.78%). In terms of maximum drawdown, IJT dropped -57.61% vs VEU's -61.52%.

On 10-year performance, IJT leads with 10.68% vs 9.86% for VEU. On fees, VEU is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IJT has been the lower-risk option at 4.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IJT has performed better with a 10.68% return vs 9.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEU is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.18% for IJT.

VEU has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 0.77% for IJT.

IJT is categorized as Small Cap Growth Equities, while VEU is Foreign Large Cap Equities. IJT tracks S&P SmallCap 600 Growth Index, while VEU tracks FTSE All-World ex US Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.18% for IJT and 0.04% for VEU.

VEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJT и VEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор