PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJT с SASMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJT с SASMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IJT (iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF) and SASMX (ClearBridge Small Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, IJT returned 10.78%/yr vs 11.78%/yr for SASMX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IJT charges 0.18%/yr vs 1.16%/yr for SASMX.

Доходность

Сравнение доходности IJT и SASMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и ClearBridge Small Cap Growth Fund (SASMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJT показывает доходность 16.88%, что значительно выше, чем у SASMX с доходностью 11.56%. За последние 10 лет акции IJT уступали акциям SASMX по среднегодовой доходности: 10.78% против 11.78% соответственно.

IJT

1 день
1.31%
1 месяц
0.60%
С начала года
16.88%
6 месяцев
15.02%
1 год
28.27%
3 года*
15.66%
5 лет*
5.70%
10 лет*
10.78%

SASMX

1 день
-0.85%
1 месяц
0.03%
С начала года
11.56%
6 месяцев
8.64%
1 год
23.15%
3 года*
13.76%
5 лет*
2.10%
10 лет*
11.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJT и SASMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF		16.88%5.26%9.33%17.11%-21.32%22.37%19.22%20.98%-4.40%14.47%
SASMX
ClearBridge Small Cap Growth Fund		11.56%9.52%12.95%8.64%-28.82%12.11%43.54%25.31%3.77%24.98%

Correlation

The correlation between IJT and SASMX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2000 г.

0.91

The correlation between IJT and SASMX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF

ClearBridge Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с IJT:
IJT с IJRIJT с VBKIJT с SLYGIJT с ISCGIJT с VIOGIJT с IWMIJT с QQQ
Часто сравнивают с SASMX:
SASMX с IJSSASMX с VOOSASMX с ESMAXSASMX с IWMSASMX с SPYSASMX с FKGRXSASMX с FXAIX

Доходность на риск

IJT vs. SASMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJT
Ранг доходности на риск IJT: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJT: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJT: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJT: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SASMX
Ранг доходности на риск SASMX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SASMX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SASMX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SASMX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SASMX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SASMX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJT c SASMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и ClearBridge Small Cap Growth Fund (SASMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJTSASMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.17

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
1.69

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.21

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

1.72

+1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.85

6.21

+4.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJT vs. SASMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJT на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа SASMX равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJT и SASMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJTSASMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.17

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.09

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.50

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.43

-0.03

Просадки

Сравнение просадок IJT и SASMX

Максимальная просадка IJT за все время составила -57.61%, что больше максимальной просадки SASMX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJT и SASMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJTSASMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.61%

-54.81%

-2.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.08%

-13.85%

+4.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.41%

-26.25%

-1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.24%

-42.19%

+12.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.03%

-42.19%

+0.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-1.49%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.31%

-14.08%

+3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

3.83%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности IJT и SASMX

Текущая волатильность для iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) составляет 4.49%, в то время как у ClearBridge Small Cap Growth Fund (SASMX) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что IJT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SASMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJTSASMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

5.72%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

15.79%

-3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

20.38%

-2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.50%

24.60%

-3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.02%

23.84%

-0.82%

Сравнение комиссий IJT и SASMX

IJT берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SASMX в 1.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJT и SASMX

Дивидендная доходность IJT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности SASMX в 18.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF		0.76%0.91%1.06%1.02%1.08%0.63%0.68%0.92%0.92%0.86%1.03%1.14%
SASMX
ClearBridge Small Cap Growth Fund		18.20%20.31%17.01%0.43%0.00%11.84%7.04%7.62%15.70%3.55%3.01%1.26%

Часто задаваемые вопросы

IJT and SASMX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SASMX has higher volatility (5.72%) compared to IJT (4.49%). In terms of maximum drawdown, IJT dropped -57.61% vs SASMX's -54.81%.

IJT currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJT и SASMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор