Сравнение IJT с PGOFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и Pioneer Select Mid Cap Growth Fund (PGOFX).
IJT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. PGOFX управляется Amundi. Фонд был запущен 30 июн. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности IJT и PGOFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJT и PGOFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | 3.64% | 5.26% | 9.33% | 17.11% | -21.32% | 22.37% | 19.22% | 20.98% | -4.40% | 14.47% |
PGOFX Pioneer Select Mid Cap Growth Fund | -1.34% | 20.66% | 23.84% | 18.66% | -31.26% | 8.06% | 38.86% | 32.73% | -5.77% | 29.88% |
Доходность по периодам
С начала года, IJT показывает доходность 3.64%, что значительно выше, чем у PGOFX с доходностью -1.34%. За последние 10 лет акции IJT уступали акциям PGOFX по среднегодовой доходности: 9.91% против 12.10% соответственно.
IJT
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- 3.64%
- 6 месяцев
- 3.69%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- 9.91%
PGOFX
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- -1.34%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 30.03%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 4.60%
- 10 лет*
- 12.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJT и PGOFX
IJT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PGOFX в 0.99%.
Доходность на риск
IJT vs. PGOFX — Ранг доходности на риск
IJT
PGOFX
Сравнение IJT c PGOFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и Pioneer Select Mid Cap Growth Fund (PGOFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJT | PGOFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.28 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.83 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.25 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 2.16 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | 9.27 | -3.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJT | PGOFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.28 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.20 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.53 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.43 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между IJT и PGOFX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJT и PGOFX
Дивидендная доходность IJT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности PGOFX в 16.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | 0.86% | 0.91% | 1.06% | 1.02% | 1.08% | 0.63% | 0.68% | 0.92% | 0.92% | 0.86% | 1.03% | 1.14% |
PGOFX Pioneer Select Mid Cap Growth Fund | 16.83% | 16.61% | 12.14% | 0.00% | 1.84% | 11.47% | 13.77% | 1.37% | 16.05% | 8.32% | 1.69% | 8.90% |
Просадки
Сравнение просадок IJT и PGOFX
Максимальная просадка IJT за все время составила -57.61%, что меньше максимальной просадки PGOFX в -62.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJT и PGOFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJT | PGOFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.61% | -62.17% | +4.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -13.68% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.24% | -39.78% | +10.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.03% | -39.78% | -2.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.00% | -6.99% | +1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.37% | -11.76% | +1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 3.19% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJT и PGOFX
Текущая волатильность для iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) составляет 7.29%, в то время как у Pioneer Select Mid Cap Growth Fund (PGOFX) волатильность равна 8.06%. Это указывает на то, что IJT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGOFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJT | PGOFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 8.06% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.14% | 15.29% | -2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.19% | 24.56% | -2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.56% | 23.52% | -1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.00% | 22.93% | +0.07% |