Сравнение IJT с PCGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX).
IJT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. PCGRX управляется Amundi. Фонд был запущен 25 июл. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности IJT и PCGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJT и PCGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | 3.64% | 5.26% | 9.33% | 17.11% | -21.32% | 22.37% | 19.22% | 20.98% | -4.40% | 14.47% |
PCGRX Pioneer Mid Cap Value Fund | 3.31% | 10.84% | 10.44% | 12.38% | -5.85% | 28.94% | 1.81% | 28.04% | -19.52% | 12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, IJT показывает доходность 3.64%, что значительно выше, чем у PCGRX с доходностью 3.31%. За последние 10 лет акции IJT превзошли акции PCGRX по среднегодовой доходности: 9.91% против 8.81% соответственно.
IJT
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- 3.64%
- 6 месяцев
- 3.69%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- 9.91%
PCGRX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- 3.31%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- 15.29%
- 3 года*
- 11.94%
- 5 лет*
- 8.48%
- 10 лет*
- 8.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJT и PCGRX
IJT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PCGRX в 1.05%.
Доходность на риск
IJT vs. PCGRX — Ранг доходности на риск
IJT
PCGRX
Сравнение IJT c PCGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJT | PCGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.80 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.21 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.17 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.12 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | 4.54 | +0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJT | PCGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.80 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.48 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.45 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.55 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между IJT и PCGRX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJT и PCGRX
Дивидендная доходность IJT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности PCGRX в 6.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | 0.86% | 0.91% | 1.06% | 1.02% | 1.08% | 0.63% | 0.68% | 0.92% | 0.92% | 0.86% | 1.03% | 1.14% |
PCGRX Pioneer Mid Cap Value Fund | 6.96% | 7.19% | 9.50% | 6.92% | 12.41% | 14.24% | 0.71% | 1.08% | 12.40% | 8.35% | 6.59% | 10.48% |
Просадки
Сравнение просадок IJT и PCGRX
Максимальная просадка IJT за все время составила -57.61%, что больше максимальной просадки PCGRX в -53.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJT и PCGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJT | PCGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.61% | -53.63% | -3.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -14.56% | +0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.24% | -20.29% | -8.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.03% | -42.30% | +0.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.00% | -5.84% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.37% | -7.56% | -2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 3.59% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJT и PCGRX
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что IJT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJT | PCGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 5.01% | +2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.14% | 10.21% | +2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.19% | 19.09% | +3.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.56% | 17.68% | +3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.00% | 19.51% | +3.49% |