PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJT с PCGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJT с PCGRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IJT (iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF) and PCGRX (Pioneer Mid Cap Value Fund) are both funds - IJT is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Growth Index, while PCGRX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Amundi. Over the past 10 years, IJT returned 10.78%/yr vs 9.59%/yr for PCGRX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IJT charges 0.18%/yr vs 1.05%/yr for PCGRX.

Доходность

Сравнение доходности IJT и PCGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJT показывает доходность 16.88%, что значительно выше, чем у PCGRX с доходностью 12.94%. За последние 10 лет акции IJT превзошли акции PCGRX по среднегодовой доходности: 10.78% против 9.59% соответственно.

IJT

1 день
1.31%
1 месяц
0.60%
С начала года
16.88%
6 месяцев
15.02%
1 год
28.27%
3 года*
15.66%
5 лет*
5.70%
10 лет*
10.78%

PCGRX

1 день
-0.11%
1 месяц
1.75%
С начала года
12.94%
6 месяцев
13.61%
1 год
28.92%
3 года*
15.65%
5 лет*
9.06%
10 лет*
9.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJT и PCGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF		16.88%5.26%9.33%17.11%-21.32%22.37%19.22%20.98%-4.40%14.47%
PCGRX
Pioneer Mid Cap Value Fund		12.94%10.84%10.44%12.38%-5.85%28.94%1.81%28.04%-19.52%12.89%

Correlation

The correlation between IJT and PCGRX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2000 г.

0.88

The correlation between IJT and PCGRX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF

Pioneer Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с IJT:
IJT с IJRIJT с VBKIJT с SLYGIJT с ISCGIJT с VIOGIJT с IWMIJT с QQQ
Часто сравнивают с PCGRX:
PCGRX с PGOFXPCGRX с SPYPCGRX с QQQPCGRX с PSHYXPCGRX с PEQIXPCGRX с PIODXPCGRX с PIGFX

Доходность на риск

IJT vs. PCGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJT
Ранг доходности на риск IJT: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJT: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJT: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJT: 6161
Ранг коэф-та Мартина
PCGRX
Ранг доходности на риск PCGRX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCGRX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCGRX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCGRX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCGRX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCGRX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJT c PCGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJTPCGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.10

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
3.03

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.37

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

3.51

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.85

12.43

-1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJT vs. PCGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJT на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCGRX равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJT и PCGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJTPCGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.10

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.52

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.49

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.56

-0.16

Просадки

Сравнение просадок IJT и PCGRX

Максимальная просадка IJT за все время составила -57.61%, что больше максимальной просадки PCGRX в -53.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJT и PCGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJTPCGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.61%

-53.63%

-3.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.08%

-7.99%

-1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.41%

-20.29%

-7.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.24%

-20.29%

-8.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.03%

-42.30%

+0.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.11%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.31%

-7.52%

-2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.25%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности IJT и PCGRX

iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что IJT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJTPCGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

3.07%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

9.54%

+2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

13.37%

+4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.50%

17.62%

+3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.02%

19.52%

+3.50%

Сравнение комиссий IJT и PCGRX

IJT берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии PCGRX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJT и PCGRX

Дивидендная доходность IJT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности PCGRX в 6.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF		0.76%0.91%1.06%1.02%1.08%0.63%0.68%0.92%0.92%0.86%1.03%1.14%
PCGRX
Pioneer Mid Cap Value Fund		6.37%7.19%9.50%6.92%12.41%14.24%0.71%1.08%12.40%8.35%6.59%10.48%

Часто задаваемые вопросы

IJT and PCGRX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IJT has higher volatility (4.49%) compared to PCGRX (3.07%). In terms of maximum drawdown, IJT dropped -57.61% vs PCGRX's -53.63%.

PCGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJT и PCGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор