Сравнение IJT с CAFG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG).
IJT и CAFG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. CAFG - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 мая 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IJT и CAFG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJT и CAFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | 3.64% | 5.26% | 9.33% | 20.17% |
CAFG Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 8.16% | 0.17% | 6.95% | 20.44% |
Доходность по периодам
С начала года, IJT показывает доходность 3.64%, что значительно ниже, чем у CAFG с доходностью 8.16%.
IJT
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- 3.64%
- 6 месяцев
- 3.69%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- 9.91%
CAFG
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- 8.16%
- 6 месяцев
- 5.92%
- 1 год
- 14.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJT и CAFG
IJT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CAFG в 0.59%.
Доходность на риск
IJT vs. CAFG — Ранг доходности на риск
IJT
CAFG
Сравнение IJT c CAFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJT | CAFG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.69 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.11 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.14 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.07 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | 4.10 | +1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJT | CAFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.69 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.62 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между IJT и CAFG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJT и CAFG
Дивидендная доходность IJT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности CAFG в 0.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | 0.86% | 0.91% | 1.06% | 1.02% | 1.08% | 0.63% | 0.68% | 0.92% | 0.92% | 0.86% | 1.03% | 1.14% |
CAFG Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 0.32% | 0.35% | 0.36% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IJT и CAFG
Максимальная просадка IJT за все время составила -57.61%, что больше максимальной просадки CAFG в -23.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJT и CAFG.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJT | CAFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.61% | -23.66% | -33.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -13.08% | -0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.00% | -2.97% | -2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.37% | -5.81% | -4.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 3.40% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJT и CAFG
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) имеют волатильность 7.29% и 7.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJT | CAFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 7.37% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.14% | 13.26% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.19% | 21.20% | +0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.56% | 19.75% | +1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.00% | 19.75% | +3.25% |