PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJT с CAFG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJT с CAFG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IJT (iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF) and CAFG (Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - IJT tracks the S&P SmallCap 600 Growth Index while CAFG tracks the Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, IJT returned 15.66%/yr vs 15.59%/yr for CAFG. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IJT charges 0.18%/yr vs 0.59%/yr for CAFG.

Доходность

Сравнение доходности IJT и CAFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJT показывает доходность 16.88%, что значительно ниже, чем у CAFG с доходностью 27.15%.

IJT

1 день
1.31%
1 месяц
0.60%
С начала года
16.88%
6 месяцев
15.02%
1 год
28.27%
3 года*
15.66%
5 лет*
5.70%
10 лет*
10.78%

CAFG

1 день
1.09%
1 месяц
2.66%
С начала года
27.15%
6 месяцев
25.89%
1 год
32.91%
3 года*
15.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJT и CAFG

2026 (YTD)202520242023
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF		16.88%5.26%9.33%20.17%
CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		27.15%0.17%6.95%20.44%

Correlation

The correlation between IJT and CAFG is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2023 г.

0.92

The correlation between IJT and CAFG has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IJT и CAFG

Секторы
IJT
CAFG

Технологии

20.1%
30.8%

Промышленность

20.0%
19.3%

Здравоохранение

14.5%
18.8%

Финансовые услуги

13.6%

-

Потребительский циклический сектор

9.8%
7.2%

Недвижимость

6.3%

-

Энергетика

4.9%
13.4%

Сырьевые материалы

2.8%
2.4%

Потребительский защитный сектор

2.8%
3.0%

Коммуникационные услуги

2.7%
3.7%

Коммунальные услуги

1.9%
1.4%

Технологии

IJT
20.1%
CAFG
30.8%

Промышленность

IJT
20.0%
CAFG
19.3%

Здравоохранение

IJT
14.5%
CAFG
18.8%

Финансовые услуги

IJT
13.6%
CAFG

-

Потребительский циклический сектор

IJT
9.8%
CAFG
7.2%

Недвижимость

IJT
6.3%
CAFG

-

Энергетика

IJT
4.9%
CAFG
13.4%

Сырьевые материалы

IJT
2.8%
CAFG
2.4%

Потребительский защитный сектор

IJT
2.8%
CAFG
3.0%

Коммуникационные услуги

IJT
2.7%
CAFG
3.7%

Коммунальные услуги

IJT
1.9%
CAFG
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF

Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Часто сравнивают с IJT:
IJT с IJRIJT с VBKIJT с SLYGIJT с ISCGIJT с VIOGIJT с IWMIJT с QQQ
Часто сравнивают с CAFG:
CAFG с CALFCAFG с WAMVXCAFG с SFLOCAFG с COWGCAFG с COWZCAFG с SMCFCAFG с AVUV

Доходность на риск

IJT vs. CAFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJT
Ранг доходности на риск IJT: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJT: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJT: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJT: 6161
Ранг коэф-та Мартина
CAFG
Ранг доходности на риск CAFG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAFG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAFG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAFG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAFG: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAFG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJT c CAFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJTCAFGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.90

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.72

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.32

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

4.06

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.85

13.23

-2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJT vs. CAFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJT на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAFG равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJT и CAFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJTCAFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.90

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.89

-0.50

Просадки

Сравнение просадок IJT и CAFG

Максимальная просадка IJT за все время составила -57.61%, что больше максимальной просадки CAFG в -23.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJT и CAFG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJTCAFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.61%

-23.66%

-33.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.08%

-8.13%

-0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.41%

-23.66%

-3.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.24%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

0.00%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.31%

-5.52%

-4.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.49%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности IJT и CAFG

iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) имеют волатильность 4.49% и 4.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJTCAFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

4.61%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

12.78%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

17.40%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.50%

19.57%

+1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.02%

19.57%

+3.45%

Сравнение комиссий IJT и CAFG

IJT берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CAFG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJT и CAFG

Дивидендная доходность IJT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что больше доходности CAFG в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.34%0.35%0.36%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF		0.76%0.91%1.06%1.02%1.08%0.63%0.68%0.92%0.92%0.86%1.03%1.14%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, IJT and CAFG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CAFG has higher volatility (4.61%) compared to IJT (4.49%). In terms of maximum drawdown, IJT dropped -57.61% vs CAFG's -23.66%.

On 3-year performance, IJT leads with 15.66% vs 15.59% for CAFG. On fees, IJT is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IJT has been the lower-risk option at 4.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IJT has performed better with a 15.66% return vs 15.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJT is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.59% for CAFG.

IJT has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.34% for CAFG.

IJT tracks S&P SmallCap 600 Growth Index, while CAFG tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: iShares and Pacer. Their fees differ too: 0.18% for IJT and 0.59% for CAFG.

CAFG currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJT и CAFG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор