PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJSSX с VSMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJSSX с VSMAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IJSSX (VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio) and VSMAX (Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, IJSSX returned 11.71%/yr vs 11.29%/yr for VSMAX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. IJSSX charges 1.11%/yr vs 0.05%/yr for VSMAX.

Доходность

Сравнение доходности IJSSX и VSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio (IJSSX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJSSX показывает доходность 12.40%, что значительно ниже, чем у VSMAX с доходностью 14.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IJSSX имеют среднегодовую доходность 11.71%, а акции VSMAX немного отстают с 11.29%.

IJSSX

1 день
-0.92%
1 месяц
1.45%
С начала года
12.40%
6 месяцев
11.39%
1 год
23.06%
3 года*
12.34%
5 лет*
3.91%
10 лет*
11.71%

VSMAX

1 день
-0.68%
1 месяц
2.34%
С начала года
14.16%
6 месяцев
13.54%
1 год
28.90%
3 года*
17.04%
5 лет*
7.10%
10 лет*
11.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJSSX и VSMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJSSX
VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio		12.40%3.33%10.74%12.31%-17.82%18.21%16.30%54.14%-10.86%15.57%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares		14.16%8.83%14.23%18.17%-17.61%17.74%19.06%27.36%-9.33%16.24%

Correlation

The correlation between IJSSX and VSMAX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2002 г.

0.97

The correlation between IJSSX and VSMAX shifts across timeframes, from 0.83 (1 year) to 0.97 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio

Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с IJSSX:
IJSSX с VOOIJSSX с HASCXIJSSX с IEDAXIJSSX с TISBXIJSSX с AUERXIJSSX с AZBIXIJSSX с HFCGX
Часто сравнивают с VSMAX:
VSMAX с VIMAXVSMAX с FSSNXVSMAX с VSGAXVSMAX с VBVSMAX с VOOVSMAX с VBRVSMAX с IWM

Доходность на риск

IJSSX vs. VSMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJSSX
Ранг доходности на риск IJSSX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJSSX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJSSX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJSSX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJSSX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJSSX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
VSMAX
Ранг доходности на риск VSMAX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMAX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMAX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMAX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJSSX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio (IJSSX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJSSXVSMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.78

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
2.55

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.31

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

3.22

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.80

11.89

-4.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJSSX vs. VSMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJSSX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSMAX равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJSSX и VSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJSSXVSMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.78

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.34

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.53

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.39

+0.05

Просадки

Сравнение просадок IJSSX и VSMAX

Максимальная просадка IJSSX за все время составила -55.02%, что меньше максимальной просадки VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJSSX и VSMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJSSXVSMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.02%

-59.68%

+4.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-8.97%

-2.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.96%

-25.25%

-1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.04%

-28.14%

+0.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.85%

-41.82%

-1.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-0.68%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.35%

-9.69%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.43%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности IJSSX и VSMAX

VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio (IJSSX) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что IJSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJSSXVSMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

4.43%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.78%

11.72%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

16.29%

+1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.37%

20.71%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.45%

21.56%

+1.89%

Сравнение комиссий IJSSX и VSMAX

IJSSX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJSSX и VSMAX

Дивидендная доходность IJSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.03%, что больше доходности VSMAX в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJSSX
VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio		13.03%14.64%0.28%6.70%23.23%5.05%0.00%48.41%15.74%5.67%8.73%14.18%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares		1.19%1.33%1.30%1.56%1.54%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.49%1.48%

Часто задаваемые вопросы

IJSSX and VSMAX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IJSSX has higher volatility (5.54%) compared to VSMAX (4.43%). In terms of maximum drawdown, IJSSX dropped -55.02% vs VSMAX's -59.68%.

VSMAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJSSX и VSMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор