Сравнение IJSSX с VSCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio (IJSSX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX).
IJSSX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2002 г.. VSCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности IJSSX и VSCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJSSX и VSCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJSSX VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio | -3.90% | 3.33% | 10.74% | 12.31% | -17.82% | 18.21% | 16.30% | 54.14% | -10.86% | 15.57% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | -1.21% | 8.85% | 12.96% | 19.52% | -17.60% | 17.74% | 19.07% | 27.40% | -9.33% | 16.25% |
Доходность по периодам
С начала года, IJSSX показывает доходность -3.90%, что значительно ниже, чем у VSCIX с доходностью -1.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IJSSX имеют среднегодовую доходность 10.41%, а акции VSCIX немного отстают с 10.16%.
IJSSX
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -9.03%
- С начала года
- -3.90%
- 6 месяцев
- -2.68%
- 1 год
- 8.89%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- 10.41%
VSCIX
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -8.09%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 16.09%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 10.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJSSX и VSCIX
IJSSX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии VSCIX в 0.04%.
Доходность на риск
IJSSX vs. VSCIX — Ранг доходности на риск
IJSSX
VSCIX
Сравнение IJSSX c VSCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio (IJSSX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJSSX | VSCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 0.75 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 1.19 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.16 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 0.97 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 4.21 | -4.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJSSX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.75 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.24 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.47 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.38 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между IJSSX и VSCIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJSSX и VSCIX
Дивидендная доходность IJSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.23%, что больше доходности VSCIX в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJSSX VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio | 15.23% | 14.64% | 0.28% | 6.70% | 23.23% | 5.05% | 0.00% | 48.41% | 15.74% | 5.67% | 8.73% | 14.18% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.39% | 1.34% | 1.31% | 1.55% | 1.55% | 1.25% | 1.15% | 1.40% | 1.68% | 1.36% | 1.50% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок IJSSX и VSCIX
Максимальная просадка IJSSX за все время составила -55.02%, что меньше максимальной просадки VSCIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJSSX и VSCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJSSX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.02% | -59.66% | +4.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.07% | -14.30% | +0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.04% | -28.13% | +0.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.85% | -41.81% | -1.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.31% | -8.97% | -2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -10.18% | +0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.53% | 3.29% | +4.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJSSX и VSCIX
VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio (IJSSX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) имеют волатильность 6.10% и 5.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJSSX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 5.90% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.74% | 12.22% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.36% | 21.62% | +2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.29% | 20.70% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.38% | 21.53% | +1.85% |