Сравнение IJSSX с ATLAX

С начала года, IJSSX показывает доходность -0.84%, что значительно выше, чем у ATLAX с доходностью -1.23%. За последние 10 лет акции IJSSX превзошли акции ATLAX по среднегодовой доходности: 10.75% против -0.23% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IJSSX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии ATLAX в 1.18%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio (IJSSX) и Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IJSSX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа ATLAX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJSSX и ATLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между IJSSX и ATLAX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность IJSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.76%, что больше доходности ATLAX в 5.31%

Максимальная просадка IJSSX за все время составила -55.02%, что больше максимальной просадки ATLAX в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJSSX и ATLAX.

VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio (IJSSX) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что IJSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.