PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJS с IPRP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJS с IPRP.L

Последнее обновление 5 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и iShares European Property Yield UCITS ETF (IPRP.L).

IJS и IPRP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. IPRP.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA Nareit Developed Europe TR EUR. Фонд был запущен 4 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IJS и IPRP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и iShares European Property Yield UCITS ETF (IPRP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Разные валюты инструментов

IJS торгуется в USD, в то время как IPRP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IPRP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IJS показывает доходность 4.77%, что значительно выше, чем у IPRP.L с доходностью 0.04%. За последние 10 лет акции IJS превзошли акции IPRP.L по среднегодовой доходности: 9.52% против 1.55% соответственно.

IJS

1 день
0.22%
1 месяц
0.37%
С начала года
4.77%
6 месяцев
6.54%
1 год
37.59%
3 года*
10.12%
5 лет*
4.81%
10 лет*
9.52%

IPRP.L

1 день
-0.14%
1 месяц
-5.43%
С начала года
0.04%
6 месяцев
0.56%
1 год
18.60%
3 года*
14.43%
5 лет*
-2.00%
10 лет*
1.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJS и IPRP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		4.77%6.54%7.33%14.68%-11.34%30.53%2.63%24.11%-12.86%11.35%
IPRP.L
iShares European Property Yield UCITS ETF		0.04%22.80%-6.08%22.16%-40.46%1.31%-0.60%23.71%-10.35%31.01%

Корреляция

Корреляция между IJS и IPRP.L составляет 0.35 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле. Сочетание активов с низкой корреляцией — один из самых надёжных способов снизить риск без существенного ущерба для ожидаемой доходности.

Сравнение комиссий IJS и IPRP.L

IJS берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IPRP.L в 0.40%.

IPRP.L
iShares European Property Yield UCITS ETF
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF

iShares European Property Yield UCITS ETF

Часто сравнивают с IJS:
IJS с IJRIJS с AVUVIJS с VBRIJS с VIOVIJS с IWNIJS с VOOIJS с IWM
Часто сравнивают с IPRP.L:
IPRP.L с IUSP.LIPRP.L с IEUSIPRP.L с VNQIPRP.L с IDWP.LIPRP.L с AYEP.DEIPRP.L с VWOIPRP.L с XDER.L

Доходность на риск

IJS vs. IPRP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJS
Ранг доходности на риск IJS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJS: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJS: 4545
Ранг коэф-та Мартина
IPRP.L
Ранг доходности на риск IPRP.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPRP.L: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPRP.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPRP.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPRP.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPRP.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJS c IPRP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и iShares European Property Yield UCITS ETF (IPRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJSIPRP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.97

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.43

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

0.81

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

2.63

+3.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJS vs. IPRP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJS на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IPRP.L равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJS и IPRP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJSIPRP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.97

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

-0.08

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.07

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.06

+0.33

Просадки

Сравнение просадок IJS и IPRP.L

Максимальная просадка IJS за все время составила -60.11%, что меньше максимальной просадки IPRP.L в -69.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJS и IPRP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IJSIPRP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.11%

-59.70%

-0.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-16.11%

+6.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.65%

-48.44%

+19.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.68%

-48.44%

+0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-21.11%

+15.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-14.64%

+4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

4.32%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности IJS и IPRP.L

Текущая волатильность для iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) составляет 5.31%, в то время как у iShares European Property Yield UCITS ETF (IPRP.L) волатильность равна 7.74%. Это указывает на то, что IJS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IJSIPRP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

7.74%

-2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.50%

12.45%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.75%

18.70%

+5.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.13%

24.03%

-1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.60%

21.33%

+2.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJS и IPRP.L

Дивидендная доходность IJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности IPRP.L в 3.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		1.42%1.62%1.78%1.42%1.46%1.52%1.00%1.66%1.75%1.41%1.22%1.59%
IPRP.L
iShares European Property Yield UCITS ETF		3.27%3.32%3.30%3.05%4.90%2.47%2.96%3.46%3.70%3.20%3.07%3.60%