PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJS с FYT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJS с FYT

Последнее обновление 5 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT).

IJS и FYT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. FYT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Small Cap Value Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IJS и FYT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, IJS показывает доходность 4.77%, что значительно ниже, чем у FYT с доходностью 9.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IJS имеют среднегодовую доходность 9.52%, а акции FYT немного впереди с 9.95%.

IJS

1 день
0.22%
1 месяц
0.37%
С начала года
4.77%
6 месяцев
6.54%
1 год
37.59%
3 года*
10.12%
5 лет*
4.81%
10 лет*
9.52%

FYT

1 день
0.62%
1 месяц
-0.99%
С начала года
9.94%
6 месяцев
10.36%
1 год
39.46%
3 года*
12.48%
5 лет*
5.65%
10 лет*
9.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJS и FYT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		4.77%6.54%7.33%14.68%-11.34%30.53%2.63%24.11%-12.86%11.35%
FYT
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund		9.94%4.00%3.24%22.90%-14.05%29.33%9.82%25.80%-14.73%7.14%

Корреляция

Корреляция между IJS и FYT составляет 0.92 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.

Сравнение комиссий IJS и FYT

IJS берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FYT в 0.72%.

FYT
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF

First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с IJS:
IJS с IJRIJS с AVUVIJS с VBRIJS с VIOVIJS с IWNIJS с VOOIJS с IWM
Часто сравнивают с FYT:
FYT с AVUVFYT с VTIFYT с SPYFYT с SLYGFYT с VBRFYT с FNCMXFYT с SPYG

Доходность на риск

IJS vs. FYT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJS
Ранг доходности на риск IJS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJS: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJS: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FYT
Ранг доходности на риск FYT: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYT: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYT: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYT: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYT: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYT: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJS c FYT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJSFYTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.03

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.62

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.76

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

6.37

-0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJS vs. FYT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJS на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FYT равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJS и FYT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJSFYTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.03

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.25

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.38

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.38

+0.01

Просадки

Сравнение просадок IJS и FYT

Максимальная просадка IJS за все время составила -60.11%, что больше максимальной просадки FYT в -50.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJS и FYT.

Загрузка...

Показатели просадок

IJSFYTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.11%

-50.48%

-9.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-8.34%

-0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.65%

-28.90%

+0.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.68%

-50.48%

+2.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-3.54%

-2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-8.62%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

4.16%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IJS и FYT

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что IJS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IJSFYTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

4.61%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.50%

12.92%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.75%

24.21%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.13%

22.63%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.60%

25.98%

-2.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJS и FYT

Дивидендная доходность IJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности FYT в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		1.42%1.62%1.78%1.42%1.46%1.52%1.00%1.66%1.75%1.41%1.22%1.59%
FYT
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund		1.18%0.94%2.07%1.50%1.36%1.19%0.96%1.44%1.78%1.16%1.16%0.96%