PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJS с EPSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJS с EPSV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IJS (iShares S&P SmallCap 600 Value ETF) and EPSV (Harbor SMID Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. IJS is passively managed, while EPSV is actively managed. Over the past year, IJS returned 36.88% vs 46.19% for EPSV. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. IJS charges 0.25%/yr vs 0.88%/yr for EPSV.

Доходность

Сравнение доходности IJS и EPSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJS показывает доходность 15.13%, что значительно ниже, чем у EPSV с доходностью 26.42%.

IJS

1 день
-1.22%
1 месяц
2.29%
С начала года
15.13%
6 месяцев
14.62%
1 год
36.88%
3 года*
14.01%
5 лет*
5.55%
10 лет*
10.07%

EPSV

1 день
-0.04%
1 месяц
7.26%
С начала года
26.42%
6 месяцев
26.98%
1 год
46.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJS и EPSV

2026 (YTD)2025
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		15.13%22.82%
EPSV
Harbor SMID Cap Value ETF		26.42%20.91%

Correlation

The correlation between IJS and EPSV is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г.

0.90

The correlation between IJS and EPSV has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IJS и EPSV

Секторы
IJS
EPSV

Финансовые услуги

19.8%
19.1%

Потребительский циклический сектор

15.9%
5.8%

Промышленность

11.6%
24.9%

Технологии

11.3%
22.7%

Недвижимость

8.7%
7.5%

Энергетика

7.6%
6.1%

Здравоохранение

7.6%
0.9%

Сырьевые материалы

7.1%
4.3%

Коммуникационные услуги

4.4%

-

Потребительский защитный сектор

3.8%
5.0%

Коммунальные услуги

2.2%
3.7%

Финансовые услуги

IJS
19.8%
EPSV
19.1%

Потребительский циклический сектор

IJS
15.9%
EPSV
5.8%

Промышленность

IJS
11.6%
EPSV
24.9%

Технологии

IJS
11.3%
EPSV
22.7%

Недвижимость

IJS
8.7%
EPSV
7.5%

Энергетика

IJS
7.6%
EPSV
6.1%

Здравоохранение

IJS
7.6%
EPSV
0.9%

Сырьевые материалы

IJS
7.1%
EPSV
4.3%

Коммуникационные услуги

IJS
4.4%
EPSV

-

Потребительский защитный сектор

IJS
3.8%
EPSV
5.0%

Коммунальные услуги

IJS
2.2%
EPSV
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF

Harbor SMID Cap Value ETF

Часто сравнивают с IJS:
IJS с IJRIJS с AVUVIJS с VBRIJS с VIOVIJS с IWNIJS с VOOIJS с IWM
Часто сравнивают с EPSV:
EPSV с DEEPEPSV с AVUVEPSV с IBTFEPSV с BSVOEPSV с DSMCEPSV с WINNEPSV с HAPS

Доходность на риск

IJS vs. EPSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJS
Ранг доходности на риск IJS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
EPSV
Ранг доходности на риск EPSV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPSV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPSV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPSV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPSV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPSV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJS c EPSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJSEPSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.62

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
3.68

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.46

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.99

5.19

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.05

18.03

-4.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJS vs. EPSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJS на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPSV равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJS и EPSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJSEPSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.62

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

2.66

-2.26

Просадки

Сравнение просадок IJS и EPSV

Максимальная просадка IJS за все время составила -60.11%, что больше максимальной просадки EPSV в -8.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJS и EPSV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJSEPSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.11%

-8.93%

-51.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-8.93%

-0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.65%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-0.04%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.89%

-1.67%

-8.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.57%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности IJS и EPSV

Текущая волатильность для iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) составляет 4.42%, в то время как у Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что IJS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJSEPSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

6.05%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

12.80%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

17.75%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.98%

18.14%

+3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.60%

18.14%

+5.46%

Сравнение комиссий IJS и EPSV

IJS берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EPSV в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJS и EPSV

Дивидендная доходность IJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности EPSV в 2.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPSV
Harbor SMID Cap Value ETF		2.28%2.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		1.29%1.62%1.78%1.42%1.46%1.52%1.00%1.66%1.75%1.41%1.22%1.59%

Часто задаваемые вопросы

IJS and EPSV have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPSV has higher volatility (6.05%) compared to IJS (4.42%). In terms of maximum drawdown, IJS dropped -60.11% vs EPSV's -8.93%.

On 1-year performance, EPSV leads with 46.19% vs 36.88% for IJS. On fees, IJS is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IJS has been the lower-risk option at 4.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPSV has performed better with a 46.19% return vs 36.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJS is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.88% for EPSV.

EPSV has the higher dividend yield at 2.28%, compared with 1.29% for IJS.

They also come from different issuers: iShares and Harbor. Their fees differ too: 0.25% for IJS and 0.88% for EPSV.

EPSV currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJS и EPSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор