Сравнение IJPH.L с TSLA
IJPH.L (iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF) is Japan Equities fund tracking the MSCI Japan 100% Hedged to GBP Index, while TSLA (Tesla, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, IJPH.L returned 15.77%/yr vs 40.82%/yr for TSLA. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IJPH.L и TSLA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IJPH.L торгуется в GBP, в то время как TSLA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSLA были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IJPH.L показывает доходность 20.84%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -8.17%. За последние 10 лет акции IJPH.L уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 15.77% против 40.82% соответственно.
IJPH.L
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 20.84%
- 6 месяцев
- 20.67%
- 1 год
- 53.19%
- 3 года*
- 26.82%
- 5 лет*
- 20.46%
- 10 лет*
- 15.77%
TSLA
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- -8.17%
- 6 месяцев
- -13.74%
- 1 год
- 27.87%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 16.28%
- 10 лет*
- 40.82%
Сравнение доходности по годам IJPH.L и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJPH.L iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF | 20.84% | 29.37% | 23.82% | 34.19% | -4.30% | 11.94% | 9.27% | 15.94% | -15.89% | 19.45% |
TSLA Tesla, Inc. | -8.17% | 3.43% | 65.36% | 91.64% | -60.87% | 51.17% | 718.66% | 20.92% | 13.23% | 33.10% |
Correlation
The correlation between IJPH.L and TSLA is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2012 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IJPH.L vs. TSLA — Ранг доходности на риск
IJPH.L
TSLA
Сравнение IJPH.L c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IJPH.L | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.13 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.49 | 0.94 | +4.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.28 | 2.11 | +17.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IJPH.L и TSLA
Максимальная просадка IJPH.L за все время составила -34.55%, что меньше максимальной просадки TSLA в -70.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPH.L и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IJPH.L | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.55% | -70.26% | +35.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.64% | -29.83% | +20.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.95% | -54.95% | +33.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.95% | -70.26% | +48.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.55% | -70.26% | +35.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -18.80% | +18.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.46% | -21.69% | +14.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 13.23% | -10.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJPH.L и TSLA
Текущая волатильность для iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) составляет 4.93%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 13.92%. Это указывает на то, что IJPH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IJPH.L | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 13.92% | -8.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.88% | 27.80% | -11.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.36% | 43.44% | -23.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.12% | 57.75% | -38.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.22% | 58.61% | -39.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJPH.L и TSLA
Ни IJPH.L, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IJPH.L and TSLA have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IJPH.L и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор