Сравнение IJPD.L с SGJP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SGJP.L).
IJPD.L и SGJP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJPD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan 100% Hedged to USD Net TR Index. Фонд был запущен 30 сент. 2013 г.. SGJP.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 19 окт. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IJPD.L и SGJP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJPD.L и SGJP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IJPD.L iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating | 10.39% | 29.04% | 24.14% | 35.59% | -3.08% | 3.95% |
SGJP.L iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 6.78% | 25.46% | 6.52% | 19.54% | -17.46% | 0.74% |
Разные валюты инструментов
IJPD.L торгуется в USD, в то время как SGJP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGJP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IJPD.L показывает доходность 10.39%, что значительно выше, чем у SGJP.L с доходностью 6.78%.
IJPD.L
- 1 день
- 5.57%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- 10.39%
- 6 месяцев
- 23.50%
- 1 год
- 46.48%
- 3 года*
- 29.83%
- 5 лет*
- 19.03%
- 10 лет*
- 15.24%
SGJP.L
- 1 день
- 5.08%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 6.78%
- 6 месяцев
- 11.37%
- 1 год
- 31.64%
- 3 года*
- 16.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJPD.L и SGJP.L
IJPD.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии SGJP.L в 0.15%.
Доходность на риск
IJPD.L vs. SGJP.L — Ранг доходности на риск
IJPD.L
SGJP.L
Сравнение IJPD.L c SGJP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SGJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJPD.L | SGJP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 1.46 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.76 | 2.11 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.28 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.00 | 2.46 | +2.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.30 | 9.08 | +8.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJPD.L | SGJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 1.46 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.42 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между IJPD.L и SGJP.L составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJPD.L и SGJP.L
Ни IJPD.L, ни SGJP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IJPD.L и SGJP.L
Максимальная просадка IJPD.L за все время составила -31.09%, что меньше максимальной просадки SGJP.L в -32.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPD.L и SGJP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJPD.L | SGJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.09% | -18.79% | -12.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.78% | -10.77% | -2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | -5.26% | +1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.78% | -6.24% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 3.04% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJPD.L и SGJP.L
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SGJP.L) имеют волатильность 9.28% и 9.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJPD.L | SGJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.28% | 9.23% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.79% | 15.56% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.58% | 21.51% | +1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 18.03% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.10% | 18.03% | +1.07% |