Сравнение IJPD.L с N4US.L
IJPD.L (iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating) and N4US.L (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc)) are both Japan Equities funds - IJPD.L tracks the MSCI Japan 100% Hedged to USD Net TR Index while N4US.L tracks the JPX-Nikkei 400 USD Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IJPD.L returned 15.96%/yr vs 16.34%/yr for N4US.L. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. IJPD.L charges 0.64%/yr vs 0.19%/yr for N4US.L.
Доходность
Сравнение доходности IJPD.L и N4US.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IJPD.L показывает доходность 18.28%, а N4US.L немного выше – 18.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IJPD.L имеют среднегодовую доходность 15.96%, а акции N4US.L немного впереди с 16.34%.
IJPD.L
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -4.39%
- 6 месяцев
- 10.41%
- С начала года
- 18.28%
- 1 год
- 46.30%
- 3 года*
- 26.92%
- 5 лет*
- 21.11%
- 10 лет*
- 15.96%
N4US.L
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- -2.75%
- 6 месяцев
- 11.38%
- С начала года
- 18.80%
- 1 год
- 45.47%
- 3 года*
- 27.49%
- 5 лет*
- 21.88%
- 10 лет*
- 16.34%
Сравнение доходности по годам IJPD.L и N4US.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJPD.L iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating | 18.28% | 29.04% | 24.14% | 35.59% | -3.08% | 12.22% | 10.80% | 18.74% | -14.26% | 20.81% |
N4US.L Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 18.80% | 30.25% | 23.77% | 35.97% | -1.05% | 11.18% | 10.79% | 19.49% | -15.75% | 22.99% |
Correlation
The correlation between IJPD.L and N4US.L is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2015 г. | 0.97 |
The correlation between IJPD.L and N4US.L has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IJPD.L vs. N4US.L — Ранг доходности на риск
IJPD.L
N4US.L
Сравнение IJPD.L c N4US.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) (N4US.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IJPD.L | N4US.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.42 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.95 | 4.84 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.11 | 16.48 | -0.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IJPD.L и N4US.L
Максимальная просадка IJPD.L за все время составила -31.09%, примерно равная максимальной просадке N4US.L в -30.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPD.L и N4US.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IJPD.L | N4US.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.09% | -30.94% | -0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.32% | -9.35% | +0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.80% | -21.38% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.80% | -21.38% | -0.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.09% | -30.94% | -0.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.31% | -4.48% | -1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.71% | -6.78% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 2.75% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJPD.L и N4US.L
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) (N4US.L) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что IJPD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с N4US.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IJPD.L | N4US.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 6.15% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.69% | 15.63% | +1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.90% | 19.57% | +1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.00% | 18.50% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.66% | 18.38% | +0.28% |
Сравнение комиссий IJPD.L и N4US.L
IJPD.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии N4US.L в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJPD.L и N4US.L
Ни IJPD.L, ни N4US.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, IJPD.L and N4US.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, N4US.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
N4US.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.64% for IJPD.L.
IJPD.L tracks MSCI Japan 100% Hedged to USD Net TR Index, while N4US.L tracks JPX-Nikkei 400 USD Hedged Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.64% for IJPD.L and 0.19% for N4US.L.
Подберите оптимальное распределение для IJPD.L и N4US.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор