PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IJPD.L с JRIE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IJPD.L и JRIE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRIE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJPD.L и JRIE.L


Разные валюты инструментов

IJPD.L торгуется в USD, в то время как JRIE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JRIE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IJPD.L показывает доходность 10.39%, что значительно выше, чем у JRIE.L с доходностью 8.59%.


IJPD.L

1 день
5.57%
1 месяц
-1.81%
С начала года
10.39%
6 месяцев
23.50%
1 год
46.48%
3 года*
29.83%
5 лет*
19.03%
10 лет*
15.24%

JRIE.L

1 день
4.98%
1 месяц
-3.69%
С начала года
8.59%
6 месяцев
12.75%
1 год
32.42%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IJPD.L и JRIE.L

IJPD.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии JRIE.L в 0.25%.


Доходность на риск

IJPD.L vs. JRIE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IJPD.L
Ранг доходности на риск IJPD.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPD.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPD.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPD.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPD.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPD.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина

JRIE.L
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJPD.L c JRIE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IJPD.LJRIE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

3.57

-1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

4.49

-1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.60

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.30

IJPD.L vs. JRIE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJPD.L на текущий момент составляет 2.05, что ниже коэффициента Шарпа JRIE.L равного 3.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJPD.L и JRIE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IJPD.LJRIE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

3.57

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

3.00

-2.35

Корреляция

Корреляция между IJPD.L и JRIE.L составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IJPD.L и JRIE.L

IJPD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JRIE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%.


Просадки

Сравнение просадок IJPD.L и JRIE.L

Максимальная просадка IJPD.L за все время составила -31.09%, что больше максимальной просадки JRIE.L в -13.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPD.L и JRIE.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IJPD.LJRIE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.09%

-13.10%

-17.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

-10.61%

-2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.97%

-5.33%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-3.56%

-3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности IJPD.L и JRIE.L

iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRIE.L) имеют волатильность 9.28% и 9.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IJPD.LJRIE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.28%

9.15%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.58%

35.14%

-12.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

37.59%

-18.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.10%

37.59%

-18.49%