Сравнение IJPD.L с JARI.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.L).
IJPD.L и JARI.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJPD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan 100% Hedged to USD Net TR Index. Фонд был запущен 30 сент. 2013 г.. JARI.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IJPD.L и JARI.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJPD.L и JARI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IJPD.L iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating | 10.39% | 29.04% | 24.14% | 35.59% | -3.08% | 3.06% |
JARI.L Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) | 1.14% | 18.10% | -3.71% | 10.54% | -20.32% | -4.55% |
Разные валюты инструментов
IJPD.L торгуется в USD, в то время как JARI.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JARI.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IJPD.L показывает доходность 10.39%, что значительно выше, чем у JARI.L с доходностью 1.14%.
IJPD.L
- 1 день
- 5.57%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- 10.39%
- 6 месяцев
- 23.50%
- 1 год
- 46.48%
- 3 года*
- 29.83%
- 5 лет*
- 19.03%
- 10 лет*
- 15.24%
JARI.L
- 1 день
- 4.07%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 4.29%
- 1 год
- 16.40%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJPD.L и JARI.L
IJPD.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии JARI.L в 0.18%.
Доходность на риск
IJPD.L vs. JARI.L — Ранг доходности на риск
IJPD.L
JARI.L
Сравнение IJPD.L c JARI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJPD.L | JARI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 0.84 | +1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.76 | 1.28 | +1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.16 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.00 | 1.35 | +3.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.30 | 4.65 | +12.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJPD.L | JARI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 0.84 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.01 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | -0.04 | +0.69 |
Корреляция
Корреляция между IJPD.L и JARI.L составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJPD.L и JARI.L
Ни IJPD.L, ни JARI.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IJPD.L и JARI.L
Максимальная просадка IJPD.L за все время составила -31.09%, что меньше максимальной просадки JARI.L в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPD.L и JARI.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJPD.L | JARI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.09% | -22.78% | -8.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.78% | -10.47% | -2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.80% | -22.78% | +0.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | -4.82% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.78% | -12.59% | +5.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 3.36% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJPD.L и JARI.L
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.L) с волатильностью 8.56%. Это указывает на то, что IJPD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JARI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJPD.L | JARI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.28% | 8.56% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.79% | 14.55% | +1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.58% | 19.60% | +2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 19.88% | -1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.10% | 20.04% | -0.94% |