PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IJPD.L с DXJA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IJPD.L и DXJA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJPD.L и DXJA.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJPD.L
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating
10.39%29.04%24.14%35.59%-3.08%12.22%10.80%18.74%-14.26%13.80%
DXJA.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc
13.43%33.47%28.93%41.24%6.17%17.72%3.40%18.65%-19.09%15.41%

Доходность по периодам

С начала года, IJPD.L показывает доходность 10.39%, что значительно ниже, чем у DXJA.L с доходностью 13.43%.


IJPD.L

1 день
5.57%
1 месяц
-1.81%
С начала года
10.39%
6 месяцев
23.50%
1 год
46.48%
3 года*
29.83%
5 лет*
19.03%
10 лет*
15.24%

DXJA.L

1 день
4.77%
1 месяц
-2.27%
С начала года
13.43%
6 месяцев
28.77%
1 год
52.62%
3 года*
35.68%
5 лет*
24.99%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc

Сравнение комиссий IJPD.L и DXJA.L

IJPD.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии DXJA.L в 0.48%.


Доходность на риск

IJPD.L vs. DXJA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IJPD.L
Ранг доходности на риск IJPD.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPD.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPD.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPD.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPD.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPD.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина

DXJA.L
Ранг доходности на риск DXJA.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJA.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJA.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJA.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJA.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJA.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJPD.L c DXJA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IJPD.LDXJA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

2.28

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

2.91

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.44

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.00

5.19

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.30

19.31

-2.01

IJPD.L vs. DXJA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJPD.L на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXJA.L равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJPD.L и DXJA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IJPD.LDXJA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.28

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

1.46

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.10

-0.45

Корреляция

Корреляция между IJPD.L и DXJA.L составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IJPD.L и DXJA.L

Ни IJPD.L, ни DXJA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IJPD.L и DXJA.L

Максимальная просадка IJPD.L за все время составила -31.09%, что меньше максимальной просадки DXJA.L в -37.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPD.L и DXJA.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IJPD.LDXJA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.09%

-37.52%

+6.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

-13.64%

+0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.80%

-23.00%

+1.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.97%

-4.33%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-5.93%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.72%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IJPD.L и DXJA.L

iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) с волатильностью 8.76%. Это указывает на то, что IJPD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IJPD.LDXJA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.28%

8.76%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.79%

15.72%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.58%

22.95%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

20.94%

-2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.10%

24.01%

-4.91%