PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJMIX с VMFVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJMIX с VMFVX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IJMIX (VY JPMorgan Mid Cap Value Portfolio) and VMFVX (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, IJMIX returned 8.79%/yr vs 10.44%/yr for VMFVX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IJMIX charges 0.88%/yr vs 0.08%/yr for VMFVX.

Доходность

Сравнение доходности IJMIX и VMFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY JPMorgan Mid Cap Value Portfolio (IJMIX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJMIX показывает доходность 8.02%, что значительно ниже, чем у VMFVX с доходностью 9.52%. За последние 10 лет акции IJMIX уступали акциям VMFVX по среднегодовой доходности: 8.79% против 10.44% соответственно.

IJMIX

1 день
0.77%
1 месяц
0.51%
С начала года
8.02%
6 месяцев
6.91%
1 год
13.97%
3 года*
13.01%
5 лет*
6.23%
10 лет*
8.79%

VMFVX

1 день
0.47%
1 месяц
0.22%
С начала года
9.52%
6 месяцев
9.52%
1 год
22.18%
3 года*
14.64%
5 лет*
7.68%
10 лет*
10.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJMIX и VMFVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJMIX
VY JPMorgan Mid Cap Value Portfolio		8.02%3.49%14.20%10.81%-8.20%29.83%0.61%26.34%-11.91%14.06%
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares		9.52%7.57%10.59%16.49%-7.03%30.54%3.68%26.18%-11.90%12.27%

Correlation

The correlation between IJMIX and VMFVX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г.

0.93

The correlation between IJMIX and VMFVX shifts across timeframes, from 0.81 (1 year) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VY JPMorgan Mid Cap Value Portfolio

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с IJMIX:
IJMIX с NMAVXIJMIX с IFTIXIJMIX с IPHYXIJMIX с LEXCXIJMIX с NCBVXIJMIX с ATLAXIJMIX с FASOX
Часто сравнивают с VMFVX:
VMFVX с SCHDVMFVX с VOOVMFVX с MINTVMFVX с VTVVMFVX с VBVMFVX с VTIVXVMFVX с VUSUX

Доходность на риск

IJMIX vs. VMFVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJMIX
Ранг доходности на риск IJMIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJMIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJMIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJMIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJMIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJMIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VMFVX
Ранг доходности на риск VMFVX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMFVX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMFVX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMFVX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMFVX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMFVX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJMIX c VMFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY JPMorgan Mid Cap Value Portfolio (IJMIX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJMIXVMFVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
1.47

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
2.21

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.26

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

2.11

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.90

7.26

-0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJMIX vs. VMFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJMIX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа VMFVX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJMIX и VMFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJMIXVMFVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.47

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.40

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.48

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.52

-0.19

Просадки

Сравнение просадок IJMIX и VMFVX

Максимальная просадка IJMIX за все время составила -54.73%, что больше максимальной просадки VMFVX в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJMIX и VMFVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJMIXVMFVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.73%

-45.79%

-8.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.26%

-10.52%

+2.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.61%

-22.46%

+3.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.96%

-22.46%

+3.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.18%

-45.79%

+2.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.22%

-5.48%

-4.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

3.05%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности IJMIX и VMFVX

VY JPMorgan Mid Cap Value Portfolio (IJMIX) имеет более высокую волатильность в 11.37% по сравнению с Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что IJMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJMIXVMFVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.37%

3.75%

+7.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.80%

10.49%

+3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.71%

15.09%

+1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

19.47%

-1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.69%

21.88%

-2.19%

Сравнение комиссий IJMIX и VMFVX

IJMIX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии VMFVX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJMIX и VMFVX

Дивидендная доходность IJMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.56%, что больше доходности VMFVX в 1.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJMIX
VY JPMorgan Mid Cap Value Portfolio		14.56%15.72%6.03%11.36%20.71%4.23%9.14%14.29%11.98%10.41%10.24%17.53%
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares		1.72%1.88%1.81%1.58%2.04%1.81%2.48%1.94%2.01%1.56%1.42%1.73%

Часто задаваемые вопросы

IJMIX and VMFVX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IJMIX has higher volatility (11.37%) compared to VMFVX (3.75%). In terms of maximum drawdown, IJMIX dropped -54.73% vs VMFVX's -45.79%.

VMFVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJMIX и VMFVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор