- ISIN
- US92914K6284
- Эмитент
- Voya
- Дата выпуска
- 1 мая 2002 г.
- Категория
- Mid Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IJMIX
VY JPMorgan Mid Cap Value Portfolio (IJMIX) прибавил 11.5% с начала года. Текущая цена акции IJMIX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IJMIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,418.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VY JPMorgan Mid Cap Value Portfolio (IJMIX) показал доход в 11.48% с начала года и 12.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IJMIX составила 9.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.53%.
VY JPMorgan Mid Cap Value Portfolio
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 3.93%
- 6 месяцев
- 11.48%
- С начала года
- 11.48%
- 1 год
- 12.87%
- 3 года*
- 12.09%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 9.13%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность IJMIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.4 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.7%, в то время как худший месяц был апр. 2002 г. с доходностью -37.9%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении IJMIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +11.5%, в то время как худший день был 30 апр. 2002 г. с доходностью -37.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.46% | 4.34% | -5.45% | 5.35% | -1.03% | 4.61% | 0.12% | 11.48% | |||||
| 2025 | 5.12% | -5.16% | -1.79% | -2.27% | 2.71% | 2.13% | 1.23% | 2.35% | -0.14% | -2.21% | 3.45% | -1.50% | 3.49% |
| 2024 | -0.46% | 4.60% | 4.97% | -5.34% | 2.69% | -2.25% | 6.32% | 2.54% | 1.23% | 0.61% | 6.17% | -6.71% | 14.20% |
| 2023 | 7.16% | -3.19% | -3.93% | -0.20% | -4.10% | 8.68% | 2.92% | -3.56% | -4.02% | -3.60% | 8.99% | 6.78% | 10.81% |
| 2022 | -1.95% | -0.00% | 0.97% | -4.09% | 1.32% | -9.98% | 7.91% | -2.51% | -8.83% | 9.47% | 6.16% | -4.90% | -8.20% |
| 2021 | 0.19% | 7.13% | 7.64% | 5.92% | 1.57% | -2.05% | 0.41% | 1.97% | -3.56% | 4.87% | -3.06% | 6.23% | 29.83% |
Метрики бенчмарка
VY JPMorgan Mid Cap Value Portfolio has an annualized alpha of 0.09%, beta of 0.92, and R2 of 0.70 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2002.
- This fund participated in 97.62% of S&P 500 Index downside but only 91.92% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.92 and R2 of 0.70, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.09%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.70
- Участие в росте
- 91.92%
- Участие в снижении
- 97.62%
Комиссия
Комиссия IJMIX составляет 0.88%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IJMIX имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VY JPMorgan Mid Cap Value Portfolio (IJMIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IJMIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 2.23 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 9.69 | -3.03 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность VY JPMorgan Mid Cap Value Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.27 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.27 | $2.27 | $0.98 | $1.71 | $3.15 | $0.85 | $1.47 | $2.53 | $1.94 | $2.11 | $2.02 | $3.34 |
Дивидендный доход | 14.11% | 15.72% | 6.03% | 11.36% | 20.71% | 4.23% | 9.14% | 14.29% | 11.98% | 10.41% | 10.24% | 17.53% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VY JPMorgan Mid Cap Value Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.27 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.98 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $1.71 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.97 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $3.15 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.85 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
VY JPMorgan Mid Cap Value Portfolio показал максимальную просадку в 54.73%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 487 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -54.73%март 2009 г. | 1y 7mo | 1y 11mo | 3y 7moиюль 2007 г. - февр. 2011 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -51.75%июль 2002 г. | 6mo 20d | 4y 2mo | 4y 9moянв. 2002 г. - окт. 2006 г. |
Обвал COVID2020 | -43.18%март 2020 г. | 1mo 4d | 9mo 19d | 10mo 23dфевр. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -21.08%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 4mo 16d | 7mo 13dиюль 2011 г. - февр. 2012 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -20.91%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 6mo 11d | 9mo 12dсент. 2018 г. - июль 2019 г. |
Показатели просадок
| IJMIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.73% | -56.78% | +2.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.26% | -9.10% | +0.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.61% | -18.90% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.96% | -25.43% | +6.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.18% | -33.92% | -9.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.66% | +1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.18% | -10.71% | +0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 2.09% | +0.03% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IJMIX
Добавьте VY JPMorgan Mid Cap Value Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IJMIX