PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
VY JPMorgan Mid Cap Value Portfolio (IJMIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

VY JPMorgan Mid Cap Value Portfolio (IJMIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US92914K6284

Эмитент

Voya

Дата выпуска

1 мая 2002 г.

Категория

Mid Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия IJMIX составляет 0.88%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VY JPMorgan Mid Cap Value Portfolio

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

VY JPMorgan Mid Cap Value Portfolio (IJMIX) показал доход в -1.79% с начала года и 5.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IJMIX составила 7.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

IJMIX

С начала года

-1.79%

1 месяц

3.04%

6 месяцев

-8.38%

1 год

5.58%

3 года

5.85%

5 лет

13.37%

10 лет

7.39%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IJMIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.15%-1.44%-3.70%-2.27%2.64%-1.79%
2024-0.46%4.60%4.97%-5.34%2.69%-2.25%6.32%2.54%1.23%-0.43%7.27%-6.71%14.20%
20237.16%-3.19%-3.93%-0.20%-4.09%8.68%2.91%-3.56%-4.02%-3.60%8.99%6.78%10.81%
2022-1.95%0.00%0.97%-4.09%1.32%-9.98%7.91%-2.51%-8.83%9.47%6.16%-4.90%-8.20%
20210.19%7.13%7.64%5.92%1.57%-2.05%0.41%1.97%-3.56%4.87%-3.06%6.23%29.83%
2020-2.82%-9.23%-22.71%13.49%2.85%1.13%3.65%3.36%-2.51%1.25%13.74%3.94%0.61%
20199.83%3.71%0.70%4.20%-6.83%6.16%0.42%-3.48%4.13%0.83%2.17%2.79%26.34%
20182.61%-4.42%0.15%0.20%0.10%1.25%2.77%2.18%-1.02%-7.40%2.23%-10.25%-11.91%
20171.47%3.19%-0.63%0.34%0.48%1.50%1.85%-1.90%2.25%0.87%3.45%0.47%14.06%
2016-4.78%0.66%8.55%0.56%1.10%0.84%2.56%0.73%-0.37%-2.15%6.44%0.53%14.95%
2015-2.10%5.01%0.89%-1.81%1.81%-1.98%1.16%-5.41%-3.38%5.55%0.20%-2.16%-2.78%
2014-2.77%5.42%0.73%-0.14%2.19%2.72%-3.34%4.79%-2.92%3.33%3.14%1.67%15.31%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IJMIX составляет 31, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности IJMIX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IJMIX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJMIX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJMIX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJMIX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJMIX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VY JPMorgan Mid Cap Value Portfolio (IJMIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

VY JPMorgan Mid Cap Value Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.41
  • За 5 лет: 0.73
  • За 10 лет: 0.38
  • За всё время: 0.48

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность VY JPMorgan Mid Cap Value Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.98 на акцию.

5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.98$0.98$1.71$3.15$0.85$1.47$2.53$1.94$2.11$2.02$3.34$1.54

Дивидендный доход

6.14%6.03%11.37%20.71%4.23%9.14%14.28%11.98%10.41%10.24%17.52%6.75%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VY JPMorgan Mid Cap Value Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.00$0.17$0.98
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.53$0.00$0.00$0.00$0.19$1.71
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.97$0.00$0.00$0.00$0.19$3.15
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.00$0.17$0.85
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.30$0.00$0.00$0.00$0.18$1.47
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.35$0.00$0.00$0.00$0.19$2.53
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.70$0.00$0.00$0.00$0.24$1.94
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.95$0.00$0.00$0.00$0.17$2.11
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.85$0.00$0.00$0.00$0.18$2.02
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.17$0.00$0.00$0.00$0.17$3.34
2014$1.32$0.00$0.00$0.00$0.22$1.54

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

VY JPMorgan Mid Cap Value Portfolio показал максимальную просадку в 54.73%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 487 торговых сессий.

Текущая просадка VY JPMorgan Mid Cap Value Portfolio составляет 8.43%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.73%16 июл. 2007 г.4159 мар. 2009 г.48710 февр. 2011 г.902
-43.18%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.2006 янв. 2021 г.225
-21.08%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.9416 февр. 2012 г.155
-20.91%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.1313 июл. 2019 г.195
-18.96%14 янв. 2022 г.17930 сент. 2022 г.33330 янв. 2024 г.512
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...