PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJMIX с ATLAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJMIX с ATLAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IJMIX (VY JPMorgan Mid Cap Value Portfolio) and ATLAX (Atlas U.S. Tactical Income Fund) are both mutual funds - IJMIX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Voya, while ATLAX is a Diversified Portfolio fund managed by Voya. Over the past 10 years, IJMIX returned 8.79%/yr vs -0.22%/yr for ATLAX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IJMIX charges 0.88%/yr vs 1.18%/yr for ATLAX.

Доходность

Сравнение доходности IJMIX и ATLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY JPMorgan Mid Cap Value Portfolio (IJMIX) и Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJMIX показывает доходность 8.02%, что значительно выше, чем у ATLAX с доходностью 0.42%. За последние 10 лет акции IJMIX превзошли акции ATLAX по среднегодовой доходности: 8.79% против -0.22% соответственно.

IJMIX

1 день
0.77%
1 месяц
0.51%
С начала года
8.02%
6 месяцев
6.91%
1 год
13.97%
3 года*
13.01%
5 лет*
6.23%
10 лет*
8.79%

ATLAX

1 день
0.23%
1 месяц
-0.69%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.06%
1 год
10.76%
3 года*
8.57%
5 лет*
-0.51%
10 лет*
-0.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJMIX и ATLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJMIX
VY JPMorgan Mid Cap Value Portfolio		8.02%3.49%14.20%10.81%-8.20%29.83%0.61%26.34%-11.91%14.06%
ATLAX
Atlas U.S. Tactical Income Fund		0.42%13.62%4.51%9.92%-23.76%-1.25%1.46%4.27%-8.13%2.39%

Correlation

The correlation between IJMIX and ATLAX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2015 г.

0.55

The correlation between IJMIX and ATLAX shifts across timeframes, from 0.42 (3 years) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VY JPMorgan Mid Cap Value Portfolio

Atlas U.S. Tactical Income Fund

Часто сравнивают с IJMIX:
IJMIX с NMAVXIJMIX с IFTIXIJMIX с IPHYXIJMIX с LEXCXIJMIX с NCBVXIJMIX с FASOXIJMIX с FIMVX
Часто сравнивают с ATLAX:
ATLAX с FXAIXATLAX с QQQATLAX с IRVIXATLAX с IEDAXATLAX с BERIXATLAX с FRGAXATLAX с IOEZX

Доходность на риск

IJMIX vs. ATLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJMIX
Ранг доходности на риск IJMIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJMIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJMIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJMIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJMIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJMIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
ATLAX
Ранг доходности на риск ATLAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATLAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATLAX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATLAX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATLAX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATLAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJMIX c ATLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY JPMorgan Mid Cap Value Portfolio (IJMIX) и Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJMIXATLAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
1.76

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
2.57

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.32

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

2.23

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.90

8.98

-2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJMIX vs. ATLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJMIX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа ATLAX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJMIX и ATLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJMIXATLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.76

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

-0.06

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

-0.01

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.02

+0.31

Просадки

Сравнение просадок IJMIX и ATLAX

Максимальная просадка IJMIX за все время составила -54.73%, что больше максимальной просадки ATLAX в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJMIX и ATLAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJMIXATLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.73%

-39.28%

-15.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.26%

-4.66%

-3.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.61%

-11.47%

-7.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.96%

-31.49%

+12.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.18%

-39.28%

-3.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

-14.13%

+14.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.22%

-14.57%

+4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

1.16%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IJMIX и ATLAX

VY JPMorgan Mid Cap Value Portfolio (IJMIX) имеет более высокую волатильность в 11.37% по сравнению с Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что IJMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJMIXATLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.37%

2.28%

+9.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.80%

4.56%

+9.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.71%

5.96%

+10.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

8.94%

+8.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.69%

16.46%

+3.23%

Сравнение комиссий IJMIX и ATLAX

IJMIX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии ATLAX в 1.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJMIX и ATLAX

Дивидендная доходность IJMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.56%, что больше доходности ATLAX в 4.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATLAX
Atlas U.S. Tactical Income Fund		4.97%4.68%5.15%3.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IJMIX
VY JPMorgan Mid Cap Value Portfolio		14.56%15.72%6.03%11.36%20.71%4.23%9.14%14.29%11.98%10.41%10.24%17.53%

Часто задаваемые вопросы

IJMIX and ATLAX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IJMIX has higher volatility (11.37%) compared to ATLAX (2.28%). In terms of maximum drawdown, IJMIX dropped -54.73% vs ATLAX's -39.28%.

ATLAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJMIX и ATLAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор