Сравнение IJJ с TSCV
IJJ (iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF) and TSCV (Thrivent Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - IJJ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Value Index, while TSCV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Thrivent. IJJ is passively managed, while TSCV is actively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. IJJ charges 0.18%/yr vs 0.60%/yr for TSCV.
Доходность
Сравнение доходности IJJ и TSCV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IJJ показывает доходность 12.50%, что значительно ниже, чем у TSCV с доходностью 22.60%.
IJJ
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 3.60%
- С начала года
- 12.50%
- 6 месяцев
- 10.69%
- 1 год
- 22.58%
- 3 года*
- 14.51%
- 5 лет*
- 8.54%
- 10 лет*
- 11.30%
TSCV
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 5.36%
- С начала года
- 22.60%
- 6 месяцев
- 20.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IJJ и TSCV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IJJ iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 12.50% | 3.83% |
TSCV Thrivent Small Cap Value ETF | 22.60% | 6.24% |
Correlation
The correlation between IJJ and TSCV is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IJJ vs. TSCV — Ранг доходности на риск
IJJ
TSCV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IJJ c TSCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IJJ) и Thrivent Small Cap Value ETF (TSCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IJJ | TSCV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.40 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IJJ и TSCV
Максимальная просадка IJJ за все время составила -58.00%, что больше максимальной просадки TSCV в -10.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJJ и TSCV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IJJ | TSCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.00% | -10.17% | -47.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.59% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.68% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.92% | -1.92% | -6.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IJJ и TSCV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IJJ | TSCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.43% | 16.72% | -1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.52% | 16.72% | +2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.01% | 16.72% | +5.29% |
Сравнение комиссий IJJ и TSCV
IJJ берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии TSCV в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJJ и TSCV
Дивидендная доходность IJJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности TSCV в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJJ iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 1.59% | 1.79% | 1.81% | 1.68% | 1.97% | 1.62% | 1.78% | 1.70% | 2.01% | 1.52% | 1.67% | 1.83% |
TSCV Thrivent Small Cap Value ETF | 0.23% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, IJJ and TSCV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IJJ is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IJJ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.60% for TSCV.
IJJ has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 0.23% for TSCV.
IJJ is categorized as Mid Cap Value Equities, while TSCV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: iShares and Thrivent. Their fees differ too: 0.18% for IJJ and 0.60% for TSCV.
Подберите оптимальное распределение для IJJ и TSCV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор