Сравнение IJH с LOPP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и Gabelli Love Our Planet & People ETF (LOPP).
IJH и LOPP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. LOPP - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 1 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности IJH и LOPP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJH и LOPP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 3.42% | 7.42% | 13.92% | 16.40% | -13.11% | 20.38% |
LOPP Gabelli Love Our Planet & People ETF | 6.55% | 22.61% | 9.89% | 4.74% | -15.04% | 19.26% |
Доходность по периодам
С начала года, IJH показывает доходность 3.42%, что значительно ниже, чем у LOPP с доходностью 6.55%.
IJH
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- 3.42%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 12.37%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- 10.57%
LOPP
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 6.55%
- 6 месяцев
- 9.61%
- 1 год
- 33.41%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJH и LOPP
IJH берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии LOPP в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IJH vs. LOPP — Ранг доходности на риск
IJH
LOPP
Сравнение IJH c LOPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и Gabelli Love Our Planet & People ETF (LOPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJH | LOPP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.77 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 2.47 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.33 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 2.77 | -1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 11.64 | -6.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJH | LOPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.77 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.41 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.48 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между IJH и LOPP составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJH и LOPP
Дивидендная доходность IJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности LOPP в 0.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.30% | 1.36% | 1.33% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% |
LOPP Gabelli Love Our Planet & People ETF | 0.78% | 0.83% | 1.88% | 2.23% | 2.01% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IJH и LOPP
Максимальная просадка IJH за все время составила -55.07%, что больше максимальной просадки LOPP в -25.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJH и LOPP.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJH | LOPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.07% | -25.28% | -29.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.16% | -12.31% | -1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.10% | -25.28% | +1.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.34% | -5.44% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.61% | -8.45% | +0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 2.93% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJH и LOPP
Текущая волатильность для iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) составляет 6.40%, в то время как у Gabelli Love Our Planet & People ETF (LOPP) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что IJH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJH | LOPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 7.11% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.93% | 11.86% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.08% | 18.99% | +2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.74% | 17.76% | +1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.16% | 17.62% | +3.54% |