PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJAN с PSCW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IJAN с PSCW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN) и Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW).

IJAN и PSCW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. PSCW - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности IJAN и PSCW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN) и Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJAN и PSCW

2026 (YTD)20252024202320222021
IJAN
Innovator International Developed Power Buffer ETF - January		0.88%19.62%-0.57%13.82%-2.52%4.56%
PSCW
Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF		1.80%6.56%12.95%11.44%-5.52%6.27%

Доходность по периодам

С начала года, IJAN показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у PSCW с доходностью 1.80%.

IJAN

1 день
0.55%
1 месяц
-2.62%
С начала года
0.88%
6 месяцев
3.45%
1 год
14.00%
3 года*
8.64%
5 лет*
6.84%
10 лет*
—

PSCW

1 день
-0.11%
1 месяц
0.71%
С начала года
1.80%
6 месяцев
3.69%
1 год
12.07%
3 года*
10.69%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF - January

Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF

Часто сравнивают с IJAN:
IJAN с QQQIJAN с DFAIIJAN с EFAIJAN с YSEPIJAN с IFEBIJAN с BGLDIJAN с BUFR
Часто сравнивают с PSCW:
PSCW с ZMAYPSCW с SMAXPSCW с ZJUNPSCW с OCTZPSCW с BUFDPSCW с FMARPSCW с NAPR

Сравнение комиссий IJAN и PSCW

IJAN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PSCW в 0.61%.

IJAN
Innovator International Developed Power Buffer ETF - January
PSCW
Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF

Доходность на риск

IJAN vs. PSCW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJAN
Ранг доходности на риск IJAN: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJAN: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJAN: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJAN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJAN: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJAN: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PSCW
Ранг доходности на риск PSCW: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCW: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCW: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCW: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCW: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJAN c PSCW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN) и Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJANPSCWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.51

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

2.28

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.44

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

1.97

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.05

13.10

-4.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJAN vs. PSCW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJAN на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSCW равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJAN и PSCW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJANPSCWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.51

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.85

-0.34

Корреляция

Корреляция между IJAN и PSCW составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJAN и PSCW

Ни IJAN, ни PSCW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IJAN и PSCW

Максимальная просадка IJAN за все время составила -22.68%, что больше максимальной просадки PSCW в -11.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJAN и PSCW.

Загрузка...

Показатели просадок

IJANPSCWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.68%

-11.89%

-10.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-6.16%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-0.11%

-3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.00%

-2.25%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

0.93%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности IJAN и PSCW

Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что IJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IJANPSCWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

1.43%

+2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.63%

2.50%

+3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.10%

8.01%

+2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.21%

7.69%

+2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.59%

7.69%

+4.90%