PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJAN с MMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IJAN с MMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX).

IJAN и MMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. MMAX - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 31 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности IJAN и MMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJAN и MMAX

2026 (YTD)2025
IJAN
Innovator International Developed Power Buffer ETF - January		0.88%13.00%
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF		1.18%5.88%

Доходность по периодам

С начала года, IJAN показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у MMAX с доходностью 1.18%.

IJAN

1 день
0.55%
1 месяц
-2.62%
С начала года
0.88%
6 месяцев
3.45%
1 год
14.00%
3 года*
8.64%
5 лет*
6.84%
10 лет*
—

MMAX

1 день
-0.13%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.18%
6 месяцев
2.85%
1 год
7.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF - January

iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF

Часто сравнивают с IJAN:
IJAN с QQQIJAN с DFAIIJAN с EFAIJAN с YSEPIJAN с IFEBIJAN с BGLDIJAN с BUFR
Часто сравнивают с MMAX:
MMAX с MAXJMMAX с VTIMMAX с ZAPRMMAX с ZOCTMMAX с APRZMMAX с SGOVMMAX с STIP

Сравнение комиссий IJAN и MMAX

IJAN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MMAX в 0.50%.

IJAN
Innovator International Developed Power Buffer ETF - January
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF

Доходность на риск

IJAN vs. MMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJAN
Ранг доходности на риск IJAN: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJAN: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJAN: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJAN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJAN: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJAN: 7777
Ранг коэф-та Мартина
MMAX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJAN c MMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJANMMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.05

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJAN vs. MMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJANMMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

2.75

-2.24

Корреляция

Корреляция между IJAN и MMAX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJAN и MMAX

IJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.

TTM2025
IJAN
Innovator International Developed Power Buffer ETF - January		0.00%0.00%
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF		1.30%1.31%

Просадки

Сравнение просадок IJAN и MMAX

Максимальная просадка IJAN за все время составила -22.68%, что больше максимальной просадки MMAX в -1.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJAN и MMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

IJANMMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.68%

-1.93%

-20.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-1.93%

-5.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-0.13%

-3.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.00%

-0.11%

-2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IJAN и MMAX

Загрузка...

Волатильность по периодам

IJANMMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.63%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.10%

2.61%

+7.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.21%

2.61%

+7.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.59%

2.61%

+9.98%