PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IIVGX с FNSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IIVGX с FNSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX).

IIVGX управляется Voya. Фонд был запущен 31 дек. 1979 г.. FNSTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности IIVGX и FNSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IIVGX и FNSTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IIVGX
Voya Growth and Income Portfolio		-7.46%11.37%23.85%27.46%-14.87%29.08%17.24%5.48%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		5.18%27.42%14.43%8.44%-7.59%7.58%12.80%5.49%

Доходность по периодам

С начала года, IIVGX показывает доходность -7.46%, что значительно ниже, чем у FNSTX с доходностью 5.18%.

IIVGX

1 день
2.96%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-7.46%
6 месяцев
-8.58%
1 год
6.22%
3 года*
14.49%
5 лет*
10.13%
10 лет*
13.07%

FNSTX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.75%
С начала года
5.18%
6 месяцев
6.72%
1 год
26.55%
3 года*
16.58%
5 лет*
10.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Growth and Income Portfolio

Fidelity Infrastructure Fund

Часто сравнивают с IIVGX:
IIVGX с VOOIIVGX с JEPIIIVGX с SPYGIIVGX с VOOGIIVGX с IEOSXIIVGX с IPHYXIIVGX с FGJEX
Часто сравнивают с FNSTX:
FNSTX с FSELXFNSTX с PAVEFNSTX с DHIVXFNSTX с FGIYXFNSTX с NOIEXFNSTX с UTFFNSTX с WMB

Сравнение комиссий IIVGX и FNSTX

IIVGX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии FNSTX в 1.00%.

FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund
IIVGX
Voya Growth and Income Portfolio

Доходность на риск

IIVGX vs. FNSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IIVGX
Ранг доходности на риск IIVGX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIVGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIVGX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIVGX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIVGX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIVGX: 77
Ранг коэф-та Мартина
FNSTX
Ранг доходности на риск FNSTX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSTX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSTX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSTX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIVGX c FNSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IIVGXFNSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

1.69

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

2.20

-1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.32

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.21

3.31

-3.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.62

11.29

-10.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IIVGX vs. FNSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIVGX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа FNSTX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIVGX и FNSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IIVGXFNSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

1.69

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.70

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.60

-0.30

Корреляция

Корреляция между IIVGX и FNSTX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIVGX и FNSTX

Дивидендная доходность IIVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности FNSTX в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIVGX
Voya Growth and Income Portfolio		1.45%1.34%15.44%10.54%17.53%65.29%10.87%11.92%13.24%14.09%10.56%7.46%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		3.95%4.16%1.59%1.85%1.35%0.63%0.80%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IIVGX и FNSTX

Максимальная просадка IIVGX за все время составила -65.60%, что больше максимальной просадки FNSTX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIVGX и FNSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

IIVGXFNSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.60%

-35.82%

-29.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.12%

-8.43%

-7.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.65%

-21.97%

+0.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.64%

-5.82%

-7.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.03%

-5.25%

-11.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.54%

2.47%

+3.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IIVGX и FNSTX

Текущая волатильность для Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX) составляет 5.55%, в то время как у Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что IIVGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IIVGXFNSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

6.85%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.38%

12.50%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.63%

16.11%

+4.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.37%

14.94%

+2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.26%

18.80%

-0.54%