Сравнение IIVGX с DHAMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX).
IIVGX управляется Voya. Фонд был запущен 31 дек. 1979 г.. DHAMX управляется Centre Funds. Фонд был запущен 21 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности IIVGX и DHAMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIVGX и DHAMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIVGX Voya Growth and Income Portfolio | -7.46% | 11.37% | 23.85% | 27.46% | -14.87% | 29.08% | 17.24% | 28.73% | -4.46% | 20.39% |
DHAMX Centre American Select Equity Fund | 7.48% | 19.37% | 1.33% | 14.91% | -3.34% | 27.41% | 30.79% | 16.38% | -3.82% | 25.26% |
Доходность по периодам
С начала года, IIVGX показывает доходность -7.46%, что значительно ниже, чем у DHAMX с доходностью 7.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IIVGX имеют среднегодовую доходность 13.07%, а акции DHAMX немного отстают с 13.05%.
IIVGX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -7.46%
- 6 месяцев
- -8.58%
- 1 год
- 6.22%
- 3 года*
- 14.49%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 13.07%
DHAMX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 14.78%
- 1 год
- 35.90%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 10.73%
- 10 лет*
- 13.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIVGX и DHAMX
IIVGX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии DHAMX в 1.46%.
Доходность на риск
IIVGX vs. DHAMX — Ранг доходности на риск
IIVGX
DHAMX
Сравнение IIVGX c DHAMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIVGX | DHAMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 1.81 | -1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 2.53 | -1.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.35 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 3.13 | -2.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.62 | 11.58 | -10.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIVGX | DHAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 1.81 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.61 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.76 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.81 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между IIVGX и DHAMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIVGX и DHAMX
Дивидендная доходность IIVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности DHAMX в 33.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIVGX Voya Growth and Income Portfolio | 1.45% | 1.34% | 15.44% | 10.54% | 17.53% | 65.29% | 10.87% | 11.92% | 13.24% | 14.09% | 10.56% | 7.46% |
DHAMX Centre American Select Equity Fund | 33.54% | 36.05% | 0.00% | 2.58% | 1.37% | 16.31% | 4.52% | 9.94% | 22.37% | 13.14% | 3.57% | 11.03% |
Просадки
Сравнение просадок IIVGX и DHAMX
Максимальная просадка IIVGX за все время составила -65.60%, что больше максимальной просадки DHAMX в -28.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIVGX и DHAMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIVGX | DHAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.60% | -28.47% | -37.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.12% | -11.65% | -4.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.65% | -28.47% | +6.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.04% | -28.47% | -6.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.64% | -7.59% | -6.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.03% | -4.20% | -12.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.54% | 3.15% | +2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIVGX и DHAMX
Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX) имеют волатильность 5.55% и 5.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIVGX | DHAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 5.83% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | 12.58% | -1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.63% | 19.84% | +0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 17.65% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.26% | 17.26% | +1.00% |