Сравнение IIVAX с TLOFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX) и Transamerica Large Value Opportunities (TLOFX).
IIVAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 2 апр. 2001 г.. TLOFX управляется Transamerica. Фонд был запущен 11 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности IIVAX и TLOFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIVAX и TLOFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIVAX Transamerica Small/Mid Cap Value Fund | 2.68% | 9.49% | 8.57% | 12.02% | -8.35% | 27.49% | 3.25% | 24.62% | -11.87% | 12.07% |
TLOFX Transamerica Large Value Opportunities | -0.51% | 9.67% | 18.60% | 7.98% | -3.84% | 28.85% | -1.14% | 23.15% | -9.05% | 14.24% |
Доходность по периодам
С начала года, IIVAX показывает доходность 2.68%, что значительно выше, чем у TLOFX с доходностью -0.51%.
IIVAX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 4.29%
- 1 год
- 15.03%
- 3 года*
- 10.64%
- 5 лет*
- 6.43%
- 10 лет*
- 9.54%
TLOFX
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 7.59%
- 3 года*
- 11.85%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIVAX и TLOFX
IIVAX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии TLOFX в 0.75%.
Доходность на риск
IIVAX vs. TLOFX — Ранг доходности на риск
IIVAX
TLOFX
Сравнение IIVAX c TLOFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX) и Transamerica Large Value Opportunities (TLOFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIVAX | TLOFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.50 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 0.81 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.11 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 0.76 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.70 | 3.25 | +1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIVAX | TLOFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.50 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.53 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.48 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между IIVAX и TLOFX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIVAX и TLOFX
Дивидендная доходность IIVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.31%, что меньше доходности TLOFX в 15.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIVAX Transamerica Small/Mid Cap Value Fund | 10.31% | 10.58% | 12.75% | 4.83% | 9.72% | 10.94% | 0.48% | 3.17% | 12.58% | 13.20% | 5.91% | 9.34% |
TLOFX Transamerica Large Value Opportunities | 15.05% | 15.11% | 23.72% | 1.73% | 8.52% | 17.26% | 2.02% | 2.52% | 23.00% | 3.02% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IIVAX и TLOFX
Максимальная просадка IIVAX за все время составила -57.38%, что больше максимальной просадки TLOFX в -37.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIVAX и TLOFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIVAX | TLOFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.38% | -37.99% | -19.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | -11.55% | -1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.12% | -24.34% | +1.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -6.14% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -6.41% | -1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 2.69% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIVAX и TLOFX
Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Transamerica Large Value Opportunities (TLOFX) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что IIVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLOFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIVAX | TLOFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 4.25% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.09% | 7.81% | +2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.44% | 15.32% | +3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.64% | 16.97% | +1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.51% | 18.84% | +1.67% |