PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IIVAX с TLOFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IIVAX с TLOFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IIVAX (Transamerica Small/Mid Cap Value Fund) and TLOFX (Transamerica Large Value Opportunities) are both mutual funds - IIVAX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Transamerica, while TLOFX is a Large Cap Value Equities fund managed by Transamerica. Over the past 5 years, IIVAX returned 6.96%/yr vs 9.58%/yr for TLOFX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IIVAX charges 1.23%/yr vs 0.75%/yr for TLOFX.

Доходность

Сравнение доходности IIVAX и TLOFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX) и Transamerica Large Value Opportunities (TLOFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IIVAX показывает доходность 10.90%, что значительно выше, чем у TLOFX с доходностью 7.78%.

IIVAX

1 день
0.21%
1 месяц
2.25%
С начала года
10.90%
6 месяцев
11.33%
1 год
23.71%
3 года*
13.74%
5 лет*
6.96%
10 лет*
10.02%

TLOFX

1 день
0.21%
1 месяц
3.26%
С начала года
7.78%
6 месяцев
8.75%
1 год
15.69%
3 года*
15.43%
5 лет*
9.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IIVAX и TLOFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIVAX
Transamerica Small/Mid Cap Value Fund		10.90%9.49%8.57%12.02%-8.35%27.49%3.25%24.62%-11.87%12.07%
TLOFX
Transamerica Large Value Opportunities		7.78%9.67%18.60%7.98%-3.84%28.85%-1.14%23.15%-9.05%14.24%

Correlation

The correlation between IIVAX and TLOFX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2017 г.

0.91

The correlation between IIVAX and TLOFX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Small/Mid Cap Value Fund

Transamerica Large Value Opportunities

Часто сравнивают с IIVAX:
IIVAX с WFPAXIIVAX с CSMCXIIVAX с TAHTXIIVAX с TIMUXIIVAX с SMMDIIVAX с TMLPXIIVAX с TISVX
Часто сравнивают с TLOFX:
TLOFX с IMOAXTLOFX с TIMUXTLOFX с TMIFXTLOFX с IMLAXTLOFX с TISVXTLOFX с TMLPXTLOFX с TFLIX

Доходность на риск

IIVAX vs. TLOFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IIVAX
Ранг доходности на риск IIVAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIVAX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIVAX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIVAX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIVAX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIVAX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
TLOFX
Ранг доходности на риск TLOFX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLOFX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLOFX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLOFX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLOFX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLOFX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIVAX c TLOFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX) и Transamerica Large Value Opportunities (TLOFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IIVAXTLOFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.60

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
2.34

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.28

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

2.00

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.86

8.16

+1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IIVAX vs. TLOFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIVAX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TLOFX равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIVAX и TLOFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IIVAXTLOFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.60

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.57

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.53

-0.03

Просадки

Сравнение просадок IIVAX и TLOFX

Максимальная просадка IIVAX за все время составила -57.38%, что больше максимальной просадки TLOFX в -37.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIVAX и TLOFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IIVAXTLOFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.38%

-37.99%

-19.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.87%

-8.18%

-0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.76%

-15.28%

-4.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.12%

-24.34%

+1.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.34%

-6.31%

-2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.00%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности IIVAX и TLOFX

Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с Transamerica Large Value Opportunities (TLOFX) с волатильностью 2.20%. Это указывает на то, что IIVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLOFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IIVAXTLOFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

2.20%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

7.58%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

10.25%

+3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.58%

16.94%

+1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.48%

18.71%

+1.77%

Сравнение комиссий IIVAX и TLOFX

IIVAX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии TLOFX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIVAX и TLOFX

Дивидендная доходность IIVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.54%, что меньше доходности TLOFX в 13.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIVAX
Transamerica Small/Mid Cap Value Fund		9.54%10.58%12.75%4.83%9.72%10.94%0.48%3.17%12.58%13.20%5.91%9.34%
TLOFX
Transamerica Large Value Opportunities		13.89%15.11%23.72%1.73%8.52%17.26%2.02%2.52%23.00%3.02%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IIVAX and TLOFX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IIVAX has higher volatility (3.06%) compared to TLOFX (2.20%). In terms of maximum drawdown, IIVAX dropped -57.38% vs TLOFX's -37.99%.

IIVAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IIVAX и TLOFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор