Сравнение IIVAX с TFLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX) и Transamerica Floating Rate Fund (TFLIX).
IIVAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 2 апр. 2001 г.. TFLIX управляется Transamerica. Фонд был запущен 30 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности IIVAX и TFLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIVAX и TFLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIVAX Transamerica Small/Mid Cap Value Fund | 0.78% | 9.49% | 8.57% | 12.02% | -8.35% | 27.49% | 3.25% | 24.62% | -11.87% | 15.16% |
TFLIX Transamerica Floating Rate Fund | -0.75% | 5.34% | 8.07% | 8.15% | -2.55% | 3.88% | 1.18% | 7.09% | 0.30% | 3.72% |
Доходность по периодам
С начала года, IIVAX показывает доходность 0.78%, что значительно выше, чем у TFLIX с доходностью -0.75%. За последние 10 лет акции IIVAX превзошли акции TFLIX по среднегодовой доходности: 9.33% против 3.98% соответственно.
IIVAX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -6.68%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 2.98%
- 1 год
- 13.12%
- 3 года*
- 9.96%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 9.33%
TFLIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 6.05%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- 3.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIVAX и TFLIX
IIVAX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии TFLIX в 0.80%.
Доходность на риск
IIVAX vs. TFLIX — Ранг доходности на риск
IIVAX
TFLIX
Сравнение IIVAX c TFLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX) и Transamerica Floating Rate Fund (TFLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIVAX | TFLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 1.54 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 2.54 | -1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.53 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 2.04 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | 8.89 | -5.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIVAX | TFLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.54 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 1.54 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 1.20 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 1.20 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между IIVAX и TFLIX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIVAX и TFLIX
Дивидендная доходность IIVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.50%, что больше доходности TFLIX в 7.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIVAX Transamerica Small/Mid Cap Value Fund | 10.50% | 10.58% | 12.75% | 4.83% | 9.72% | 10.94% | 0.48% | 3.17% | 12.58% | 13.20% | 5.91% | 9.34% |
TFLIX Transamerica Floating Rate Fund | 7.18% | 7.86% | 7.84% | 6.21% | 3.58% | 3.06% | 3.78% | 5.20% | 4.91% | 4.06% | 4.42% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок IIVAX и TFLIX
Максимальная просадка IIVAX за все время составила -57.38%, что больше максимальной просадки TFLIX в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIVAX и TFLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIVAX | TFLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.38% | -17.79% | -39.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | -2.03% | -10.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.12% | -6.26% | -16.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.13% | -17.79% | -26.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.84% | -0.86% | -6.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -0.80% | -7.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 0.49% | +2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIVAX и TFLIX
Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с Transamerica Floating Rate Fund (TFLIX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что IIVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIVAX | TFLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 0.70% | +3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.92% | 1.80% | +8.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.39% | 2.93% | +15.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.62% | 2.66% | +15.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.51% | 3.32% | +17.19% |