PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Transamerica Floating Rate Fund (TFLIX) Коэффициент Шарпа: 1.99

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

The investment seeks to achieve a high level of current income with capital appreciation as a secondary objective. Under normal circumstances the fund's sub-adviser seeks to achieve the fund's objective by investing at least 80% of its net assets (plus the amount of borrowings, if any, for investment purposes) in floating rate loans or floating rate debt securities. It can invest in senior loans of any maturity and quality. The majority of the fund's total assets generally will be invested in floating rate loans or floating rate debt securities rated below investment grade, and the fund may invest without limitation in such loans and securities.

Коэффициент Шарпа TFLIX равен 1.99, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 1.99 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 5 июн. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа TFLIX

Ранг коэффициента Шарпа TFLIX: 48.148
Средне

TFLIX опережает 48.1% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя сбалансированное соотношение доходности и риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

  • Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
  • Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
  • Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
  • Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

  • Доходность пропорциональна волатильности — ни сильная, ни слабая
  • Оцените, соответствует ли профиль волатильности вашей толерантности к риску
  • Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории
  • Отслеживайте направление изменения ранга для выявления улучшения или ухудшения трендов

Позиция TFLIX на рынке

График показывает коэффициент Шарпа TFLIX относительно всех инвестиционных фондов на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

  • Красная зона (нижние 25%): 1.37 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от 1.37 до 2.45
  • Зеленая зона (верхние 25%): 2.45 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 4.60+
  • Медиана (50-й перцентиль): 2.02 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными инвестиционных фондов

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа Transamerica Floating Rate Fund с другими взаимными фондами в категории Bank Loan за несколько временных периодов, показывая, как доходность TFLIX с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 5 июн. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Шарпа5Y Коэффициент Шарпа10Y Коэффициент ШарпаAll Time Коэффициент Шарпа
RCRIXRiverPark Floating Rate CMBS Fund6.73
PYFRXPayden Floating Rate Fund5.26
CAPIXCalamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I4.53
DFLYXBNY Mellon Floating Rate Income Fund3.64
SAMBXVirtus Seix Floating Rate High Income Fund3.00
SFHIXShenkman Capital Floating Rate High Income Fund2.99
DAFRXDunham Floating Rate Bond Fund2.99
DDFLXDelaware Floating Rate Fund2.77
FRFZXPGIM Floating Rate Income Fund2.69
LFRAXLord Abbett Floating Rate Fund Class A2.68
TFLIXTransamerica Floating Rate Fund1.99

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа TFLIX во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда TFLIX стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка графика...

Калькулятор Коэффициент Шарпа

TFLIX действительно работает на портфель?

Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.

Анализировать портфель