График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Transamerica Floating Rate Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Transamerica Floating Rate Fund (TFLIX) показал доход в -0.75% с начала года и 4.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TFLIX составила 3.98%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Transamerica Floating Rate Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 6.05%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- 3.98%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.7 лет.
Исторически 74% месяцев были с положительной доходностью, а 26% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +3.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.4%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении TFLIX закрывался с повышением в 22% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -3.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.01% | -0.39% | -0.35% | -0.75% | |||||||||
| 2025 | 0.85% | 0.12% | -0.45% | -0.28% | 1.66% | 1.09% | 0.63% | 0.37% | 0.24% | 0.24% | 0.46% | 0.30% | 5.34% |
| 2024 | 0.43% | 0.88% | 0.75% | 0.54% | 0.96% | -0.22% | 0.76% | 0.49% | 0.77% | 1.04% | 0.78% | 0.62% | 8.07% |
| 2023 | 2.36% | 0.39% | -0.28% | 0.22% | -0.58% | 2.41% | 0.93% | 0.11% | 0.70% | -1.00% | 1.08% | 1.58% | 8.15% |
| 2022 | 0.03% | -0.59% | 0.01% | -0.16% | -2.80% | -2.33% | 1.70% | 1.39% | -1.86% | 0.95% | 0.94% | 0.26% | -2.55% |
| 2021 | 0.83% | 0.50% | 0.07% | 0.48% | 0.45% | 0.35% | -0.12% | 0.24% | 0.48% | 0.17% | -0.31% | 0.67% | 3.88% |
Метрики бенчмарка
Transamerica Floating Rate Fund: годовая альфа составляет 3.09%, бета — 0.05, а R² — 0.10 относительно S&P 500 Index с 03.01.2014.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (16.26%) было выше, чем в снижении (9.46%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.05 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.10 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.10 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.09%
- Бета
- 0.05
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 16.26%
- Участие в снижении
- 9.46%
Комиссия
Комиссия TFLIX составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TFLIX имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Transamerica Floating Rate Fund (TFLIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TFLIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 0.90 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.54 | 1.39 | +1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.21 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.40 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.89 | 6.61 | +2.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для TFLIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Transamerica Floating Rate Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.62 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.62 | $0.69 | $0.71 | $0.56 | $0.32 | $0.29 | $0.35 | $0.50 | $0.46 | $0.40 | $0.44 | $0.38 |
Дивидендный доход | 7.18% | 7.86% | 7.84% | 6.21% | 3.58% | 3.06% | 3.78% | 5.20% | 4.91% | 4.06% | 4.42% | 3.92% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Transamerica Floating Rate Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.09 | |||||||||
| 2025 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.69 |
| 2024 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.00 | $0.07 | $0.06 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.71 |
| 2023 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.00 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.07 | $0.06 | $0.56 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.32 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.29 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Transamerica Floating Rate Fund показал максимальную просадку в 17.79%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 175 торговых сессий.
Текущая просадка Transamerica Floating Rate Fund составляет 0.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -17.79% | 24 февр. 2020 г. | 21 | 23 мар. 2020 г. | 175 | 30 нояб. 2020 г. | 196 |
| -6.26% | 24 янв. 2022 г. | 112 | 5 июл. 2022 г. | 167 | 3 мар. 2023 г. | 279 |
| -3.45% | 9 нояб. 2018 г. | 32 | 27 дек. 2018 г. | 38 | 22 февр. 2019 г. | 70 |
| -2.57% | 3 мар. 2025 г. | 28 | 9 апр. 2025 г. | 23 | 13 мая 2025 г. | 51 |
| -2.42% | 31 июл. 2015 г. | 135 | 11 февр. 2016 г. | 31 | 29 мар. 2016 г. | 166 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...