- ISIN
- US89355J2767
- CUSIP
- 89355J276
- Эмитент
- Transamerica
- Дата выпуска
- 30 окт. 2013 г.
- Категория
- Bank Loan
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TFLIX
Transamerica Floating Rate Fund (TFLIX) прибавил 1.8% с начала года. Текущая цена акции TFLIX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TFLIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,238.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Transamerica Floating Rate Fund (TFLIX) показал доход в 1.77% с начала года и 3.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TFLIX составила 3.91%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Transamerica Floating Rate Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.12%
- 6 месяцев
- 2.02%
- С начала года
- 1.77%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- 5.97%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 3.91%
- Всё время*
- 3.80%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность TFLIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.1 лет.
Исторически 74% месяцев были с положительной доходностью, а 26% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +3.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.4%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении TFLIX закрывался с повышением в 22% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -3.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.01% | -0.39% | 0.37% | 0.89% | 0.65% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 1.77% | ||||
| 2025 | 0.85% | 0.12% | -0.45% | -0.28% | 1.66% | 1.09% | 0.63% | 0.37% | 0.24% | 0.24% | 0.46% | 0.30% | 5.34% |
| 2024 | 0.43% | 0.88% | 0.75% | 0.54% | 0.96% | -0.22% | 0.76% | 0.49% | 0.77% | 1.04% | 0.78% | 0.62% | 8.07% |
| 2023 | 2.36% | 0.39% | -0.28% | 0.22% | -0.58% | 2.41% | 0.93% | 0.11% | 0.70% | -1.00% | 1.08% | 1.58% | 8.15% |
| 2022 | 0.03% | -0.59% | 0.01% | -0.16% | -2.80% | -2.33% | 1.70% | 1.39% | -1.86% | 0.95% | 0.94% | 0.26% | -2.55% |
| 2021 | 0.83% | 0.50% | 0.07% | 0.48% | 0.45% | 0.35% | -0.12% | 0.24% | 0.48% | 0.17% | -0.31% | 0.67% | 3.88% |
Метрики бенчмарка
Transamerica Floating Rate Fund has an annualized alpha of 3.12%, beta of 0.06, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2014.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (15.66%) than losses (8.80%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.06 may look defensive, but with R2 of 0.10 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.10 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.12%
- Бета
- 0.06
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 15.66%
- Участие в снижении
- 8.80%
Комиссия
Комиссия TFLIX составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TFLIX имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 78% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Transamerica Floating Rate Fund (TFLIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TFLIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.32 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | 2.50 | +1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.20 | 10.58 | +0.61 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Transamerica Floating Rate Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.59 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.59 | $0.69 | $0.71 | $0.56 | $0.32 | $0.29 | $0.35 | $0.50 | $0.46 | $0.40 | $0.44 | $0.38 |
Дивидендный доход | 6.84% | 7.86% | 7.84% | 6.21% | 3.58% | 3.06% | 3.78% | 5.20% | 4.91% | 4.06% | 4.42% | 3.92% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Transamerica Floating Rate Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | ||||
| 2025 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.69 |
| 2024 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.00 | $0.07 | $0.06 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.71 |
| 2023 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.00 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.07 | $0.06 | $0.56 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.32 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.29 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Transamerica Floating Rate Fund показал максимальную просадку в 17.79%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 175 торговых сессий.
Текущая просадка Transamerica Floating Rate Fund составляет 0.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-17.79%март 2020 г. | 28d | 8mo 12d | 9mo 10dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-6.26%июль 2022 г. | 5mo 12d | 8mo 1d | 1y 1moянв. 2022 г. - март 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-3.45%дек. 2018 г. | 1mo 18d | 1mo 27d | 3mo 15dнояб. 2018 г. - февр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-2.57%апр. 2025 г. | 1mo 7d | 1mo 4d | 2mo 11dмарт 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-2.42%февр. 2016 г. | 6mo 15d | 1mo 17d | 8mo 2dиюль 2015 г. - март 2016 г. | — |
Показатели просадок
| TFLIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.79% | -56.78% | +38.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.93% | -9.10% | +8.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.57% | -18.90% | +16.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.26% | -25.43% | +19.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.79% | -33.92% | +16.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.17% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.79% | -10.69% | +9.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 2.14% | -1.82% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TFLIX
Добавьте Transamerica Floating Rate Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TFLIX