Transamerica Floating Rate Fund (TFLIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Floating Rate Fund (TFLIX) прибавил 1.6% с начала года. Текущая цена акции TFLIX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TFLIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,236.

Transamerica Floating Rate Fund (TFLIX) показал доход в 1.63% с начала года и 5.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TFLIX составила 4.02%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.1 лет.

Исторически 75% месяцев были с положительной доходностью, а 25% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +3.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.4%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении TFLIX закрывался с повышением в 22% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -3.2%.

Transamerica Floating Rate Fund has an annualized alpha of 3.15%, beta of 0.06, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2014.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (15.86%) than losses (9.11%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.06 may look defensive, but with R2 of 0.10 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.10 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия TFLIX составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

TFLIX имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Transamerica Floating Rate Fund (TFLIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Transamerica Floating Rate Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.65 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Transamerica Floating Rate Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Transamerica Floating Rate Fund показал максимальную просадку в 17.79%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 175 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.