Сравнение IIVAX с AMDVX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IIVAX показывает доходность 2.68%, а AMDVX немного ниже – 2.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IIVAX имеют среднегодовую доходность 9.54%, а акции AMDVX немного отстают с 9.27%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IIVAX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии AMDVX в 0.63%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX) и American Century Mid Cap Value R6 (AMDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IIVAX на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа AMDVX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIVAX и AMDVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между IIVAX и AMDVX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность IIVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.31%, что меньше доходности AMDVX в 14.38%

Максимальная просадка IIVAX за все время составила -57.38%, что больше максимальной просадки AMDVX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIVAX и AMDVX.

Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с American Century Mid Cap Value R6 (AMDVX) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что IIVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.