PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IITU.L с LLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IITU.L и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IITU.L торгуется в GBp, в то время как LLY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LLY были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IITU.L показывает доходность 17.69%, что значительно выше, чем у LLY с доходностью 6.32%. За последние 10 лет акции IITU.L уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 26.66% против 34.14% соответственно.


IITU.L

1 день
2.47%
1 месяц
-0.54%
С начала года
17.69%
6 месяцев
18.41%
1 год
45.48%
3 года*
28.72%
5 лет*
23.93%
10 лет*
26.66%

LLY

1 день
-2.32%
1 месяц
12.06%
С начала года
6.32%
6 месяцев
10.37%
1 год
40.99%
3 года*
34.68%
5 лет*
41.04%
10 лет*
34.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IITU.L и LLY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)
17.69%14.44%40.85%50.70%-20.63%35.67%38.34%44.21%4.28%25.57%
LLY
Eli Lilly and Company
6.32%30.25%35.63%52.87%50.22%67.65%27.19%11.72%48.78%7.64%

Correlation

The correlation between IITU.L and LLY is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г.

0.21

The correlation between IITU.L and LLY shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)

Eli Lilly and Company

Доходность на риск

IITU.L vs. LLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IITU.L
Ранг доходности на риск IITU.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IITU.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IITU.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IITU.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IITU.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IITU.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина

LLY
Ранг доходности на риск LLY: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IITU.L c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IITU.LLLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.23

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

1.72

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.67

4.13

+2.54

IITU.L vs. LLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IITU.L на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа LLY равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IITU.L и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IITU.L и LLY

Максимальная просадка IITU.L за все время составила -41.09%, что больше максимальной просадки LLY в -36.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IITU.L и LLY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IITU.LLLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.09%

-36.33%

-4.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.76%

-24.98%

+8.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.03%

-36.33%

+8.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.03%

-36.33%

+8.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.03%

-36.33%

+8.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.27%

-2.32%

-4.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-8.41%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.63%

10.38%

-3.75%

Волатильность

Сравнение волатильности IITU.L и LLY

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) составляет 8.62%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 9.52%. Это указывает на то, что IITU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IITU.LLLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.62%

9.52%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.42%

27.10%

-11.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.37%

37.94%

-17.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.20%

32.85%

-6.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.68%

31.30%

-7.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IITU.L и LLY

IITU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company
0.57%0.56%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%

Часто задаваемые вопросы


IITU.L and LLY have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IITU.L и LLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор