PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IITU.L с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IITU.L с COST

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) is Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock. Over the past 10 years, IITU.L returned 26.66%/yr vs 22.90%/yr for COST. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IITU.L и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IITU.L торгуется в GBp, в то время как COST торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COST были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IITU.L показывает доходность 17.69%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 14.82%. За последние 10 лет акции IITU.L превзошли акции COST по среднегодовой доходности: 26.66% против 22.90% соответственно.

IITU.L

1 день
2.47%
1 месяц
-0.54%
С начала года
17.69%
6 месяцев
18.41%
1 год
45.48%
3 года*
28.72%
5 лет*
23.93%
10 лет*
26.66%

COST

1 день
0.77%
1 месяц
-6.92%
С начала года
14.82%
6 месяцев
11.10%
1 год
1.01%
3 года*
22.60%
5 лет*
23.38%
10 лет*
22.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IITU.L и COST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)		17.69%14.44%40.85%50.70%-20.63%35.67%38.34%44.21%4.28%25.57%
COST
Costco Wholesale Corporation		14.82%-12.13%42.06%41.56%-9.42%53.26%28.77%40.16%17.16%11.79%

Correlation

The correlation between IITU.L and COST is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г.

0.29

The correlation between IITU.L and COST shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с IITU.L:
IITU.L с VGTIITU.L с CNX1.LIITU.L с VUAG.LIITU.L с XLKIITU.L с SMGB.LIITU.L с XLKQ.LIITU.L с QQQ
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

IITU.L vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IITU.L
Ранг доходности на риск IITU.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IITU.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IITU.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IITU.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IITU.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IITU.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IITU.L c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IITU.LCOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
0.00

+2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
0.14

+2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.02

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

0.01

+2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.67

0.01

+6.66

IITU.L vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IITU.L на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа COST равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IITU.L и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IITU.L и COST

Максимальная просадка IITU.L за все время составила -41.09%, что больше максимальной просадки COST в -30.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IITU.L и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IITU.LCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.09%

-30.97%

-10.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.76%

-14.77%

-1.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.03%

-26.16%

-1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.03%

-28.24%

+0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.03%

-28.24%

+0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.27%

-14.06%

+6.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-7.05%

-1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.63%

6.18%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности IITU.L и COST

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.81%. Это указывает на то, что IITU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IITU.LCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.62%

7.81%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.42%

15.48%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.37%

19.95%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.20%

22.84%

+3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.68%

23.04%

+0.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IITU.L и COST

IITU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IITU.L and COST have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IITU.L и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор