Сравнение IISU.L с XWIS.L
IISU.L (iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc)) and XWIS.L (Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP) are both Industrials Equities funds - IISU.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Industrials Index while XWIS.L tracks the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past year, IISU.L returned 24.62% vs 23.01% for XWIS.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IISU.L charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for XWIS.L.
Доходность
Сравнение доходности IISU.L и XWIS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IISU.L торгуется в GBp, в то время как XWIS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XWIS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IISU.L показывает доходность 12.64%, что значительно выше, чем у XWIS.L с доходностью 11.39%.
IISU.L
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 12.64%
- 6 месяцев
- 13.00%
- 1 год
- 24.62%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 13.38%
- 10 лет*
- —
XWIS.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- 11.39%
- 6 месяцев
- 12.24%
- 1 год
- 23.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IISU.L и XWIS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IISU.L iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) | 12.64% | 11.24% | 19.29% | 5.27% |
XWIS.L Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP | 11.39% | 16.99% | 14.88% | 7.34% |
Correlation
The correlation between IISU.L and XWIS.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2023 г. | 0.91 |
The correlation between IISU.L and XWIS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IISU.L vs. XWIS.L — Ранг доходности на риск
IISU.L
XWIS.L
Сравнение IISU.L c XWIS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IISU.L) и Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP (XWIS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IISU.L | XWIS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.31 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 2.33 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.22 | 8.25 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IISU.L | XWIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 1.69 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.33 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок IISU.L и XWIS.L
Максимальная просадка IISU.L за все время составила -34.66%, что больше максимальной просадки XWIS.L в -17.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IISU.L и XWIS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IISU.L | XWIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.66% | -17.37% | -17.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.36% | -9.84% | +0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -1.79% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -2.38% | -2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 2.78% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности IISU.L и XWIS.L
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IISU.L) и Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP (XWIS.L) имеют волатильность 4.54% и 4.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IISU.L | XWIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 4.53% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.37% | 11.10% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.25% | 13.56% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.96% | 13.84% | +2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.65% | 13.84% | +4.81% |
Сравнение комиссий IISU.L и XWIS.L
IISU.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XWIS.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IISU.L и XWIS.L
Ни IISU.L, ни XWIS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, IISU.L and XWIS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IISU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IISU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for XWIS.L.
IISU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Industrials Index, while XWIS.L tracks MSCI World Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.15% for IISU.L and 0.25% for XWIS.L.
Подберите оптимальное распределение для IISU.L и XWIS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор