PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IISPX с PPLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IISPX и PPLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Solution 2055 Portfolio (IISPX) и Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IISPX и PPLIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IISPX
Voya Solution 2055 Portfolio
-2.41%20.07%15.30%20.87%-19.26%17.64%16.42%24.65%-10.28%21.95%
PPLIX
Principal LifeTime 2050 Fund
-2.38%17.55%19.12%20.36%-18.78%17.04%16.56%26.67%-8.74%22.12%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IISPX показывает доходность -2.41%, а PPLIX немного выше – -2.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IISPX имеют среднегодовую доходность 10.21%, а акции PPLIX немного впереди с 10.56%.


IISPX

1 день
2.83%
1 месяц
-5.93%
С начала года
-2.41%
6 месяцев
0.22%
1 год
17.92%
3 года*
15.08%
5 лет*
7.72%
10 лет*
10.21%

PPLIX

1 день
2.85%
1 месяц
-5.10%
С начала года
-2.38%
6 месяцев
-0.51%
1 год
15.24%
3 года*
15.78%
5 лет*
8.00%
10 лет*
10.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Voya Solution 2055 Portfolio

Principal LifeTime 2050 Fund

Сравнение комиссий IISPX и PPLIX

IISPX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии PPLIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IISPX vs. PPLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IISPX
Ранг доходности на риск IISPX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IISPX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IISPX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IISPX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IISPX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IISPX: 4848
Ранг коэф-та Мартина

PPLIX
Ранг доходности на риск PPLIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPLIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPLIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPLIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPLIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPLIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IISPX c PPLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution 2055 Portfolio (IISPX) и Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IISPXPPLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.00

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.52

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.22

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.38

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.80

6.63

-0.84

IISPX vs. PPLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IISPX на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPLIX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IISPX и PPLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IISPXPPLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.00

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.52

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.68

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.43

+0.17

Корреляция

Корреляция между IISPX и PPLIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IISPX и PPLIX

Дивидендная доходность IISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.79%, что меньше доходности PPLIX в 10.19%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IISPX
Voya Solution 2055 Portfolio
8.79%8.58%1.54%5.14%29.36%14.46%6.23%10.08%5.84%2.98%8.44%13.57%
PPLIX
Principal LifeTime 2050 Fund
10.19%9.95%11.56%4.41%9.40%8.04%5.23%7.16%8.64%5.12%4.82%6.07%

Просадки

Сравнение просадок IISPX и PPLIX

Максимальная просадка IISPX за все время составила -34.45%, что меньше максимальной просадки PPLIX в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IISPX и PPLIX.


Загрузка...

Показатели просадок


IISPXPPLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.45%

-55.61%

+21.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-11.42%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.04%

-26.85%

-0.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.45%

-32.67%

-1.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.95%

-5.96%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-8.35%

+3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.37%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности IISPX и PPLIX

Текущая волатильность для Voya Solution 2055 Portfolio (IISPX) составляет 5.15%, в то время как у Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что IISPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IISPXPPLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

5.80%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

9.12%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

15.76%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.34%

15.44%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

15.56%

+0.76%