Сравнение IISPX с ATLAX

С начала года, IISPX показывает доходность -2.41%, что значительно ниже, чем у ATLAX с доходностью -1.23%. За последние 10 лет акции IISPX превзошли акции ATLAX по среднегодовой доходности: 10.21% против -0.23% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IISPX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ATLAX в 1.18%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution 2055 Portfolio (IISPX) и Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IISPX на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ATLAX равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IISPX и ATLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между IISPX и ATLAX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность IISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.79%, что больше доходности ATLAX в 5.31%

Максимальная просадка IISPX за все время составила -34.45%, что меньше максимальной просадки ATLAX в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IISPX и ATLAX.

Voya Solution 2055 Portfolio (IISPX) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что IISPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.