PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IIRSX с IPSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IIRSX с IPSIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IIRSX (Voya Russell Small Cap Index Portfolio) and IPSIX (Voya Index Plus SmallCap Portfolio) are both Small Cap Blend Equities funds from Voya. Over the past 10 years, IIRSX returned 10.91%/yr vs 10.25%/yr for IPSIX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IIRSX charges 0.45%/yr vs 0.60%/yr for IPSIX.

Доходность

Сравнение доходности IIRSX и IPSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Russell Small Cap Index Portfolio (IIRSX) и Voya Index Plus SmallCap Portfolio (IPSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IIRSX показывает доходность 19.90%, что значительно выше, чем у IPSIX с доходностью 17.88%. За последние 10 лет акции IIRSX превзошли акции IPSIX по среднегодовой доходности: 10.91% против 10.25% соответственно.

IIRSX

1 день
0.92%
1 месяц
6.10%
С начала года
19.90%
6 месяцев
18.62%
1 год
42.59%
3 года*
18.82%
5 лет*
6.61%
10 лет*
10.91%

IPSIX

1 день
0.93%
1 месяц
3.42%
С начала года
17.88%
6 месяцев
17.38%
1 год
36.29%
3 года*
16.83%
5 лет*
7.99%
10 лет*
10.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IIRSX и IPSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIRSX
Voya Russell Small Cap Index Portfolio		19.90%12.84%11.14%16.61%-20.58%14.32%19.15%24.63%-11.26%14.32%
IPSIX
Voya Index Plus SmallCap Portfolio		17.88%8.46%8.64%18.17%-13.82%28.42%5.25%21.07%-12.34%9.94%

Correlation

The correlation between IIRSX and IPSIX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2002 г.

0.79

The correlation between IIRSX and IPSIX shifts across timeframes, from 0.79 (all time) to 0.97 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Russell Small Cap Index Portfolio

Voya Index Plus SmallCap Portfolio

Часто сравнивают с IIRSX:
IIRSX с QQQMIIRSX с VBRIIRSX с IVVIIRSX с IEDAXIIRSX с CAMSXIIRSX с CSMDXIIRSX с WESCX
Часто сравнивают с IPSIX:
IPSIX с FSCEXIPSIX с DISSXIPSIX с FSCTXIPSIX с STSCXIPSIX с VSMAXIPSIX с CSMDXIPSIX с VSTCX

Доходность на риск

IIRSX vs. IPSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IIRSX
Ранг доходности на риск IIRSX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIRSX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIRSX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIRSX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIRSX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIRSX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
IPSIX
Ранг доходности на риск IPSIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPSIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPSIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPSIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPSIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPSIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIRSX c IPSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Small Cap Index Portfolio (IIRSX) и Voya Index Plus SmallCap Portfolio (IPSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IIRSXIPSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.49

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
3.59

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.41

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.61

5.68

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.85

18.68

-2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IIRSX vs. IPSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIRSX на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IPSIX равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIRSX и IPSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IIRSXIPSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.49

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.37

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.44

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.36

-0.08

Просадки

Сравнение просадок IIRSX и IPSIX

Максимальная просадка IIRSX за все время составила -63.18%, что больше максимальной просадки IPSIX в -58.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIRSX и IPSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IIRSXIPSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.18%

-58.01%

-5.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-7.63%

-3.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.95%

-26.60%

-1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

-26.60%

-5.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.32%

-47.92%

+5.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

0.00%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.43%

-9.71%

-1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.26%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности IIRSX и IPSIX

Voya Russell Small Cap Index Portfolio (IIRSX) имеет более высокую волатильность в 12.22% по сравнению с Voya Index Plus SmallCap Portfolio (IPSIX) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что IIRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IIRSXIPSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.22%

4.33%

+7.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.34%

11.41%

+5.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.20%

17.42%

+4.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.60%

22.01%

+1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.96%

23.74%

+0.22%

Сравнение комиссий IIRSX и IPSIX

IIRSX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии IPSIX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIRSX и IPSIX

Дивидендная доходность IIRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.17%, что больше доходности IPSIX в 9.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIRSX
Voya Russell Small Cap Index Portfolio		14.17%12.31%7.55%5.71%11.02%0.61%6.29%12.33%8.34%7.95%12.75%11.26%
IPSIX
Voya Index Plus SmallCap Portfolio		9.27%5.72%4.44%4.20%19.88%0.65%1.98%16.87%18.12%9.69%3.19%0.93%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, IIRSX and IPSIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IIRSX has higher volatility (12.22%) compared to IPSIX (4.33%). In terms of maximum drawdown, IIRSX dropped -63.18% vs IPSIX's -58.01%.

IPSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IIRSX и IPSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор