PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IIRSX с IIRLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IIRSX с IIRLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Small Cap Index Portfolio (IIRSX) и Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX).

IIRSX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г.. IIRLX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности IIRSX и IIRLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Russell Small Cap Index Portfolio (IIRSX) и Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IIRSX и IIRLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIRSX
Voya Russell Small Cap Index Portfolio		0.87%12.84%11.14%16.61%-20.58%14.32%19.15%24.63%-11.26%14.32%
IIRLX
Voya Russell Large Cap Index Portfolio		-5.63%18.77%26.95%29.41%-20.07%27.26%21.71%31.18%-3.45%22.58%

Доходность по периодам

С начала года, IIRSX показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у IIRLX с доходностью -5.63%. За последние 10 лет акции IIRSX уступали акциям IIRLX по среднегодовой доходности: 9.46% против 14.51% соответственно.

IIRSX

1 день
3.49%
1 месяц
-5.87%
С начала года
0.87%
6 месяцев
2.80%
1 год
25.91%
3 года*
12.83%
5 лет*
3.21%
10 лет*
9.46%

IIRLX

1 день
2.99%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-5.63%
6 месяцев
-3.30%
1 год
17.35%
3 года*
19.25%
5 лет*
12.00%
10 лет*
14.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Russell Small Cap Index Portfolio

Voya Russell Large Cap Index Portfolio

Часто сравнивают с IIRSX:
IIRSX с QQQMIIRSX с VBRIIRSX с IVVIIRSX с IEDAXIIRSX с BOSOXIIRSX с CAMSXIIRSX с CSMDX
Часто сравнивают с IIRLX:
IIRLX с FCNTXIIRLX с SWLGXIIRLX с VOOIIRLX с IIRMXIIRLX с VYCAXIIRLX с IRLNXIIRLX с VOOG

Сравнение комиссий IIRSX и IIRLX

IIRSX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IIRLX в 0.36%.

IIRSX
Voya Russell Small Cap Index Portfolio
IIRLX
Voya Russell Large Cap Index Portfolio

Доходность на риск

IIRSX vs. IIRLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IIRSX
Ранг доходности на риск IIRSX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIRSX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIRSX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIRSX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIRSX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIRSX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
IIRLX
Ранг доходности на риск IIRLX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIRLX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIRLX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIRLX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIRLX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIRLX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIRSX c IIRLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Small Cap Index Portfolio (IIRSX) и Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IIRSXIIRLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.02

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.65

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

0.34

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.42

1.26

+0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IIRSX vs. IIRLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIRSX на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IIRLX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIRSX и IIRLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IIRSXIIRLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.02

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.70

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.80

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.57

-0.33

Корреляция

Корреляция между IIRSX и IIRLX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIRSX и IIRLX

Дивидендная доходность IIRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.20%, что больше доходности IIRLX в 3.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIRSX
Voya Russell Small Cap Index Portfolio		12.20%12.31%7.55%5.71%11.02%0.61%6.29%12.33%8.34%7.95%12.75%11.26%
IIRLX
Voya Russell Large Cap Index Portfolio		3.99%3.76%0.96%1.14%5.04%4.77%4.71%4.35%1.73%1.47%1.77%1.66%

Просадки

Сравнение просадок IIRSX и IIRLX

Максимальная просадка IIRSX за все время составила -63.18%, что больше максимальной просадки IIRLX в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIRSX и IIRLX.

Загрузка...

Показатели просадок

IIRSXIIRLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.18%

-50.33%

-12.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.22%

-11.99%

-2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

-25.83%

-6.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.32%

-32.60%

-9.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.98%

-7.13%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.50%

-6.83%

-4.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.10%

5.21%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности IIRSX и IIRLX

Voya Russell Small Cap Index Portfolio (IIRSX) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что IIRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IIRSXIIRLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

5.44%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.28%

9.67%

+4.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.50%

19.91%

+5.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.11%

17.61%

+5.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.67%

18.41%

+5.26%