Сравнение IIRSX с HFCGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Small Cap Index Portfolio (IIRSX) и Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX).
IIRSX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г.. HFCGX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности IIRSX и HFCGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIRSX и HFCGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRSX Voya Russell Small Cap Index Portfolio | 0.87% | 12.84% | 11.14% | 16.61% | -20.58% | 14.32% | 19.15% | 24.63% | -11.26% | 14.32% |
HFCGX Hennessy Cornerstone Growth Fund | 1.53% | 4.78% | 31.45% | 19.58% | -4.97% | 29.94% | 17.73% | 20.70% | -21.39% | 16.60% |
Доходность по периодам
С начала года, IIRSX показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у HFCGX с доходностью 1.53%. За последние 10 лет акции IIRSX уступали акциям HFCGX по среднегодовой доходности: 9.46% против 11.28% соответственно.
IIRSX
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 25.91%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 9.46%
HFCGX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 10.87%
- 3 года*
- 19.36%
- 5 лет*
- 11.46%
- 10 лет*
- 11.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIRSX и HFCGX
IIRSX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии HFCGX в 1.34%.
Доходность на риск
IIRSX vs. HFCGX — Ранг доходности на риск
IIRSX
HFCGX
Сравнение IIRSX c HFCGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Small Cap Index Portfolio (IIRSX) и Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIRSX | HFCGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.64 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.05 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.15 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 0.91 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.42 | 3.90 | -2.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIRSX | HFCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.64 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.47 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.44 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.38 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между IIRSX и HFCGX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIRSX и HFCGX
Дивидендная доходность IIRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.20%, тогда как HFCGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRSX Voya Russell Small Cap Index Portfolio | 12.20% | 12.31% | 7.55% | 5.71% | 11.02% | 0.61% | 6.29% | 12.33% | 8.34% | 7.95% | 12.75% | 11.26% |
HFCGX Hennessy Cornerstone Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 14.11% | 0.38% | 3.58% | 26.58% | 0.00% | 0.00% | 10.47% | 0.00% | 0.00% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок IIRSX и HFCGX
Максимальная просадка IIRSX за все время составила -63.18%, примерно равная максимальной просадке HFCGX в -62.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIRSX и HFCGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIRSX | HFCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.18% | -62.35% | -0.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.22% | -13.38% | -0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -26.30% | -5.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.32% | -54.22% | +11.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.98% | -5.13% | -2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.50% | -15.32% | +3.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.10% | 3.13% | +3.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIRSX и HFCGX
Voya Russell Small Cap Index Portfolio (IIRSX) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что IIRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIRSX | HFCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.61% | 5.03% | +2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.28% | 9.24% | +5.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.50% | 18.58% | +6.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.11% | 24.54% | -1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.67% | 25.79% | -2.12% |