PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IIRSX с HFCGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IIRSX и HFCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Russell Small Cap Index Portfolio (IIRSX) и Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IIRSX и HFCGX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIRSX
Voya Russell Small Cap Index Portfolio
0.87%12.84%11.14%16.61%-20.58%14.32%19.15%24.63%-11.26%14.32%
HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund
1.53%4.78%31.45%19.58%-4.97%29.94%17.73%20.70%-21.39%16.60%

Доходность по периодам

С начала года, IIRSX показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у HFCGX с доходностью 1.53%. За последние 10 лет акции IIRSX уступали акциям HFCGX по среднегодовой доходности: 9.46% против 11.28% соответственно.


IIRSX

1 день
3.49%
1 месяц
-5.87%
С начала года
0.87%
6 месяцев
2.80%
1 год
25.91%
3 года*
12.83%
5 лет*
3.21%
10 лет*
9.46%

HFCGX

1 день
1.53%
1 месяц
-4.49%
С начала года
1.53%
6 месяцев
3.64%
1 год
10.87%
3 года*
19.36%
5 лет*
11.46%
10 лет*
11.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Voya Russell Small Cap Index Portfolio

Hennessy Cornerstone Growth Fund

Сравнение комиссий IIRSX и HFCGX

IIRSX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии HFCGX в 1.34%.


Доходность на риск

IIRSX vs. HFCGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IIRSX
Ранг доходности на риск IIRSX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIRSX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIRSX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIRSX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIRSX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIRSX: 1111
Ранг коэф-та Мартина

HFCGX
Ранг доходности на риск HFCGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFCGX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFCGX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFCGX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFCGX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFCGX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIRSX c HFCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Small Cap Index Portfolio (IIRSX) и Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IIRSXHFCGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.64

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.05

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.15

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

0.91

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.42

3.90

-2.48

IIRSX vs. HFCGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIRSX на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа HFCGX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIRSX и HFCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IIRSXHFCGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.64

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.47

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.44

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.38

-0.13

Корреляция

Корреляция между IIRSX и HFCGX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IIRSX и HFCGX

Дивидендная доходность IIRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.20%, тогда как HFCGX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIRSX
Voya Russell Small Cap Index Portfolio
12.20%12.31%7.55%5.71%11.02%0.61%6.29%12.33%8.34%7.95%12.75%11.26%
HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund
0.00%0.00%14.11%0.38%3.58%26.58%0.00%0.00%10.47%0.00%0.00%0.11%

Просадки

Сравнение просадок IIRSX и HFCGX

Максимальная просадка IIRSX за все время составила -63.18%, примерно равная максимальной просадке HFCGX в -62.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIRSX и HFCGX.


Загрузка...

Показатели просадок


IIRSXHFCGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.18%

-62.35%

-0.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.22%

-13.38%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

-26.30%

-5.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.32%

-54.22%

+11.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.98%

-5.13%

-2.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.50%

-15.32%

+3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.10%

3.13%

+3.97%

Волатильность

Сравнение волатильности IIRSX и HFCGX

Voya Russell Small Cap Index Portfolio (IIRSX) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что IIRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IIRSXHFCGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

5.03%

+2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.28%

9.24%

+5.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.50%

18.58%

+6.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.11%

24.54%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.67%

25.79%

-2.12%