Сравнение IIRSX с HASCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Small Cap Index Portfolio (IIRSX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX).
IIRSX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г.. HASCX управляется Harbor. Фонд был запущен 14 дек. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности IIRSX и HASCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIRSX и HASCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRSX Voya Russell Small Cap Index Portfolio | 0.87% | 12.84% | 11.14% | 16.61% | -20.58% | 14.32% | 19.15% | 24.63% | -11.26% | 14.32% |
HASCX Harbor Small Cap Value Fund | 11.47% | 3.78% | 10.93% | 15.18% | -9.59% | 14.55% | 13.15% | 28.97% | -16.16% | 21.63% |
Доходность по периодам
С начала года, IIRSX показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у HASCX с доходностью 11.47%. За последние 10 лет акции IIRSX уступали акциям HASCX по среднегодовой доходности: 9.46% против 10.57% соответственно.
IIRSX
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 25.91%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 9.46%
HASCX
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- 11.47%
- 6 месяцев
- 14.12%
- 1 год
- 27.99%
- 3 года*
- 11.89%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIRSX и HASCX
IIRSX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии HASCX в 0.87%.
Доходность на риск
IIRSX vs. HASCX — Ранг доходности на риск
IIRSX
HASCX
Сравнение IIRSX c HASCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Small Cap Index Portfolio (IIRSX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIRSX | HASCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.33 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.85 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.25 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 1.95 | -1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.42 | 7.48 | -6.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIRSX | HASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.33 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.28 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.46 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.44 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между IIRSX и HASCX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIRSX и HASCX
Дивидендная доходность IIRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.20%, что больше доходности HASCX в 3.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRSX Voya Russell Small Cap Index Portfolio | 12.20% | 12.31% | 7.55% | 5.71% | 11.02% | 0.61% | 6.29% | 12.33% | 8.34% | 7.95% | 12.75% | 11.26% |
HASCX Harbor Small Cap Value Fund | 3.06% | 3.41% | 0.62% | 6.99% | 7.25% | 5.64% | 0.43% | 1.41% | 11.18% | 1.98% | 0.36% | 3.98% |
Просадки
Сравнение просадок IIRSX и HASCX
Максимальная просадка IIRSX за все время составила -63.18%, что больше максимальной просадки HASCX в -58.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIRSX и HASCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIRSX | HASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.18% | -58.90% | -4.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.22% | -14.64% | +0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -28.34% | -3.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.32% | -42.15% | -0.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.98% | -7.10% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.50% | -8.18% | -3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.10% | 3.81% | +3.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIRSX и HASCX
Voya Russell Small Cap Index Portfolio (IIRSX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) имеют волатильность 7.61% и 7.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIRSX | HASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.61% | 7.91% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.28% | 14.39% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.50% | 21.62% | +3.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.11% | 20.68% | +2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.67% | 22.82% | +0.85% |