Сравнение IIRSX с FSSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Small Cap Index Portfolio (IIRSX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX).
IIRSX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г.. FSSNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности IIRSX и FSSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIRSX и FSSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRSX Voya Russell Small Cap Index Portfolio | 0.87% | 12.84% | 11.14% | 16.61% | -20.58% | 14.32% | 19.15% | 24.63% | -11.26% | 14.32% |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 0.91% | 12.94% | 11.71% | 17.11% | -20.28% | 14.70% | 19.99% | 25.70% | -11.24% | 14.54% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IIRSX показывает доходность 0.87%, а FSSNX немного выше – 0.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IIRSX имеют среднегодовую доходность 9.46%, а акции FSSNX немного впереди с 9.90%.
IIRSX
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 25.91%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 9.46%
FSSNX
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 9.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIRSX и FSSNX
IIRSX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FSSNX в 0.03%.
Доходность на риск
IIRSX vs. FSSNX — Ранг доходности на риск
IIRSX
FSSNX
Сравнение IIRSX c FSSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Small Cap Index Portfolio (IIRSX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIRSX | FSSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.12 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.66 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 1.82 | -1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.42 | 6.80 | -5.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIRSX | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.12 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.16 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.42 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.49 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между IIRSX и FSSNX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIRSX и FSSNX
Дивидендная доходность IIRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.20%, что больше доходности FSSNX в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRSX Voya Russell Small Cap Index Portfolio | 12.20% | 12.31% | 7.55% | 5.71% | 11.02% | 0.61% | 6.29% | 12.33% | 8.34% | 7.95% | 12.75% | 11.26% |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 1.07% | 1.08% | 1.04% | 1.43% | 1.26% | 3.92% | 0.94% | 2.96% | 4.94% | 3.37% | 2.27% | 2.66% |
Просадки
Сравнение просадок IIRSX и FSSNX
Максимальная просадка IIRSX за все время составила -63.18%, что больше максимальной просадки FSSNX в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIRSX и FSSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIRSX | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.18% | -41.72% | -21.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.22% | -13.89% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -31.87% | -0.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.32% | -41.72% | -0.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.98% | -7.94% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.50% | -8.37% | -3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.10% | 3.71% | +3.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIRSX и FSSNX
Voya Russell Small Cap Index Portfolio (IIRSX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) имеют волатильность 7.61% и 7.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIRSX | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.61% | 7.52% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.28% | 14.52% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.50% | 23.30% | +2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.11% | 22.61% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.67% | 23.41% | +0.26% |