PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IIRLX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IIRLX с MUHLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

IIRLX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности IIRLX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IIRLX и MUHLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIRLX
Voya Russell Large Cap Index Portfolio		-5.63%18.77%26.95%29.41%-20.07%27.26%21.71%31.18%-3.45%22.58%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-13.29%18.78%

Доходность по периодам

С начала года, IIRLX показывает доходность -5.63%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции IIRLX превзошли акции MUHLX по среднегодовой доходности: 14.51% против 10.68% соответственно.

IIRLX

1 день
2.99%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-5.63%
6 месяцев
-3.30%
1 год
17.35%
3 года*
19.25%
5 лет*
12.00%
10 лет*
14.51%

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Russell Large Cap Index Portfolio

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с IIRLX:
IIRLX с FCNTXIIRLX с SWLGXIIRLX с VOOIIRLX с IIRMXIIRLX с VYCAXIIRLX с IRLNXIIRLX с VOOG
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с VITPXMUHLX с FSKAXMUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий IIRLX и MUHLX

IIRLX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.

MUHLX
Muhlenkamp Fund
IIRLX
Voya Russell Large Cap Index Portfolio

Доходность на риск

IIRLX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IIRLX
Ранг доходности на риск IIRLX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIRLX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIRLX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIRLX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIRLX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIRLX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIRLX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IIRLXMUHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.42

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.97

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

2.37

-2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.26

8.57

-7.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IIRLX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIRLX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUHLX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIRLX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IIRLXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.42

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.82

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.63

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.51

+0.06

Корреляция

Корреляция между IIRLX и MUHLX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIRLX и MUHLX

Дивидендная доходность IIRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности MUHLX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIRLX
Voya Russell Large Cap Index Portfolio		3.99%3.76%0.96%1.14%5.04%4.77%4.71%4.35%1.73%1.47%1.77%1.66%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Просадки

Сравнение просадок IIRLX и MUHLX

Максимальная просадка IIRLX за все время составила -50.33%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIRLX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

IIRLXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.33%

-62.05%

+11.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-10.23%

-1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.83%

-18.63%

-7.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.60%

-40.85%

+8.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.13%

-5.65%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-10.81%

+3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.21%

2.83%

+2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности IIRLX и MUHLX

Текущая волатильность для Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) составляет 5.44%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что IIRLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IIRLXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

6.01%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

12.06%

-2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.91%

16.85%

+3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.61%

14.77%

+2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

17.04%

+1.37%