PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IIRLX с IEDAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IIRLX с IEDAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IIRLX (Voya Russell Large Cap Index Portfolio) and IEDAX (Voya Large Cap Value Fund) are both mutual funds - IIRLX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Voya, while IEDAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Voya. Over the past 10 years, IIRLX returned 16.12%/yr vs 12.39%/yr for IEDAX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IIRLX charges 0.36%/yr vs 1.10%/yr for IEDAX.

Доходность

Сравнение доходности IIRLX и IEDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IIRLX показывает доходность 10.15%, что значительно выше, чем у IEDAX с доходностью 8.59%. За последние 10 лет акции IIRLX превзошли акции IEDAX по среднегодовой доходности: 16.12% против 12.39% соответственно.

IIRLX

1 день
-0.85%
1 месяц
4.63%
С начала года
10.15%
6 месяцев
10.03%
1 год
28.31%
3 года*
23.21%
5 лет*
14.38%
10 лет*
16.12%

IEDAX

1 день
-0.32%
1 месяц
4.00%
С начала года
8.59%
6 месяцев
8.84%
1 год
18.40%
3 года*
16.81%
5 лет*
10.25%
10 лет*
12.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IIRLX и IEDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIRLX
Voya Russell Large Cap Index Portfolio		10.15%18.77%26.95%29.41%-20.07%27.26%21.71%31.18%-3.45%22.58%
IEDAX
Voya Large Cap Value Fund		8.59%12.42%16.47%13.26%-3.86%26.38%5.53%35.63%-8.29%13.36%

Correlation

The correlation between IIRLX and IEDAX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2008 г.

0.88

The correlation between IIRLX and IEDAX shifts across timeframes, from 0.66 (3 years) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Russell Large Cap Index Portfolio

Voya Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с IIRLX:
IIRLX с FCNTXIIRLX с VYCAXIIRLX с IRLNXIIRLX с IIRMXIIRLX с SWLGXIIRLX с VOOIIRLX с VOOG
Часто сравнивают с IEDAX:
IEDAX с ILCGIEDAX с VIGIEDAX с VTIIEDAX с ATLAXIEDAX с INGIXIEDAX с FXAIXIEDAX с IGD

Доходность на риск

IIRLX vs. IEDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IIRLX
Ранг доходности на риск IIRLX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIRLX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIRLX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIRLX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIRLX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIRLX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
IEDAX
Ранг доходности на риск IEDAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDAX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDAX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDAX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIRLX c IEDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IIRLXIEDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
1.71

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
2.56

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.31

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

1.96

+1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.02

7.63

+6.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IIRLX vs. IEDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIRLX на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа IEDAX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIRLX и IEDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IIRLXIEDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

1.71

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.61

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.67

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.49

+0.13

Просадки

Сравнение просадок IIRLX и IEDAX

Максимальная просадка IIRLX за все время составила -50.33%, что больше максимальной просадки IEDAX в -47.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIRLX и IEDAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IIRLXIEDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.33%

-47.31%

-3.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.83%

-10.04%

+0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.58%

-22.40%

+2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.83%

-22.40%

-3.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.60%

-39.36%

+6.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-0.32%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-6.49%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

2.48%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности IIRLX и IEDAX

Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что IIRLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IIRLXIEDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

3.16%

+3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.67%

8.85%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.59%

11.46%

+2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

17.23%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

18.82%

-0.30%

Сравнение комиссий IIRLX и IEDAX

IIRLX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии IEDAX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIRLX и IEDAX

Дивидендная доходность IIRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что меньше доходности IEDAX в 7.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEDAX
Voya Large Cap Value Fund		7.35%8.03%15.43%10.92%8.06%16.02%9.13%17.61%11.75%11.03%1.89%8.59%
IIRLX
Voya Russell Large Cap Index Portfolio		4.81%3.76%0.96%1.14%5.04%4.77%4.71%4.35%1.73%1.47%1.77%1.66%

Часто задаваемые вопросы

IIRLX and IEDAX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IIRLX has higher volatility (6.20%) compared to IEDAX (3.16%). In terms of maximum drawdown, IIRLX dropped -50.33% vs IEDAX's -47.31%.

IIRLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IIRLX и IEDAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор