Сравнение IIRLX с IEDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX).
IIRLX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г.. IEDAX управляется Voya. Фонд был запущен 18 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности IIRLX и IEDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIRLX и IEDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRLX Voya Russell Large Cap Index Portfolio | -8.38% | 18.77% | 26.95% | 29.41% | -20.07% | 27.26% | 21.71% | 31.18% | -3.45% | 22.58% |
IEDAX Voya Large Cap Value Fund | -5.90% | 12.42% | 16.47% | 13.26% | -3.86% | 26.38% | 5.53% | 35.63% | -8.29% | 13.36% |
Доходность по периодам
С начала года, IIRLX показывает доходность -8.38%, что значительно ниже, чем у IEDAX с доходностью -5.90%. За последние 10 лет акции IIRLX превзошли акции IEDAX по среднегодовой доходности: 14.17% против 11.18% соответственно.
IIRLX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -8.38%
- 6 месяцев
- -5.73%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 18.08%
- 5 лет*
- 11.61%
- 10 лет*
- 14.17%
IEDAX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -8.14%
- С начала года
- -5.90%
- 6 месяцев
- -2.15%
- 1 год
- 2.54%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 11.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIRLX и IEDAX
IIRLX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии IEDAX в 1.10%.
Доходность на риск
IIRLX vs. IEDAX — Ранг доходности на риск
IIRLX
IEDAX
Сравнение IIRLX c IEDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIRLX | IEDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.17 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 0.35 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.05 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 0.02 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | 0.10 | +0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIRLX | IEDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.17 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.52 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.60 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.45 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между IIRLX и IEDAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIRLX и IEDAX
Дивидендная доходность IIRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности IEDAX в 8.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRLX Voya Russell Large Cap Index Portfolio | 4.11% | 3.76% | 0.96% | 1.14% | 5.04% | 4.77% | 4.71% | 4.35% | 1.73% | 1.47% | 1.77% | 1.66% |
IEDAX Voya Large Cap Value Fund | 8.23% | 8.03% | 15.43% | 10.92% | 8.06% | 16.02% | 9.13% | 17.61% | 11.75% | 11.03% | 1.89% | 8.59% |
Просадки
Сравнение просадок IIRLX и IEDAX
Максимальная просадка IIRLX за все время составила -50.33%, что больше максимальной просадки IEDAX в -47.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIRLX и IEDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIRLX | IEDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.33% | -47.31% | -3.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -12.05% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.83% | -22.40% | -3.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.60% | -39.36% | +6.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.83% | -10.04% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -6.54% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.36% | 3.58% | +1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIRLX и IEDAX
Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что IIRLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIRLX | IEDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 3.89% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | 8.41% | +0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.71% | 15.52% | +4.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.56% | 17.18% | +0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 18.79% | -0.40% |