PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IIRLX с IBGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IIRLX и IBGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) и VY Baron Growth Portfolio (IBGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IIRLX и IBGIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIRLX
Voya Russell Large Cap Index Portfolio
-8.38%18.77%26.95%29.41%-20.07%27.26%21.71%31.18%-3.45%22.58%
IBGIX
VY Baron Growth Portfolio
-15.13%-10.40%4.84%15.02%-23.40%20.76%33.55%-6.47%-1.63%28.50%

Доходность по периодам

С начала года, IIRLX показывает доходность -8.38%, что значительно выше, чем у IBGIX с доходностью -15.13%. За последние 10 лет акции IIRLX превзошли акции IBGIX по среднегодовой доходности: 14.17% против 3.42% соответственно.


IIRLX

1 день
-0.27%
1 месяц
-7.68%
С начала года
-8.38%
6 месяцев
-5.73%
1 год
14.40%
3 года*
18.08%
5 лет*
11.61%
10 лет*
14.17%

IBGIX

1 день
0.25%
1 месяц
-7.46%
С начала года
-15.13%
6 месяцев
-17.09%
1 год
-19.95%
3 года*
-5.32%
5 лет*
-3.37%
10 лет*
3.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Voya Russell Large Cap Index Portfolio

VY Baron Growth Portfolio

Сравнение комиссий IIRLX и IBGIX

IIRLX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии IBGIX в 0.99%.


Доходность на риск

IIRLX vs. IBGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IIRLX
Ранг доходности на риск IIRLX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIRLX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIRLX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIRLX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIRLX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIRLX: 1111
Ранг коэф-та Мартина

IBGIX
Ранг доходности на риск IBGIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBGIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBGIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBGIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBGIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBGIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIRLX c IBGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) и VY Baron Growth Portfolio (IBGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IIRLXIBGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

-0.92

+1.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

-1.27

+2.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

0.84

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

-0.96

+1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.81

-2.04

+2.86

IIRLX vs. IBGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIRLX на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа IBGIX равного -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIRLX и IBGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IIRLXIBGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

-0.92

+1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

-0.17

+0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.15

+0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.17

+0.39

Корреляция

Корреляция между IIRLX и IBGIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IIRLX и IBGIX

Дивидендная доходность IIRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности IBGIX в 80.32%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIRLX
Voya Russell Large Cap Index Portfolio
4.11%3.76%0.96%1.14%5.04%4.77%4.71%4.35%1.73%1.47%1.77%1.66%
IBGIX
VY Baron Growth Portfolio
80.32%24.66%4.13%5.23%11.56%6.89%0.00%11.96%11.51%12.13%11.71%8.93%

Просадки

Сравнение просадок IIRLX и IBGIX

Максимальная просадка IIRLX за все время составила -50.33%, что меньше максимальной просадки IBGIX в -57.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIRLX и IBGIX.


Загрузка...

Показатели просадок


IIRLXIBGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.33%

-57.44%

+7.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-22.82%

+10.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.83%

-34.38%

+8.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.60%

-55.64%

+23.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.83%

-30.72%

+20.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-15.09%

+8.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.36%

11.87%

-6.51%

Волатильность

Сравнение волатильности IIRLX и IBGIX

Текущая волатильность для Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) составляет 4.31%, в то время как у VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что IIRLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IIRLXIBGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

5.21%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

13.56%

-4.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.71%

24.56%

-4.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.56%

20.70%

-3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

23.70%

-5.31%