Сравнение IIRLX с IBGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) и VY Baron Growth Portfolio (IBGIX).
IIRLX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г.. IBGIX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности IIRLX и IBGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIRLX и IBGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRLX Voya Russell Large Cap Index Portfolio | -8.38% | 18.77% | 26.95% | 29.41% | -20.07% | 27.26% | 21.71% | 31.18% | -3.45% | 22.58% |
IBGIX VY Baron Growth Portfolio | -15.13% | -10.40% | 4.84% | 15.02% | -23.40% | 20.76% | 33.55% | -6.47% | -1.63% | 28.50% |
Доходность по периодам
С начала года, IIRLX показывает доходность -8.38%, что значительно выше, чем у IBGIX с доходностью -15.13%. За последние 10 лет акции IIRLX превзошли акции IBGIX по среднегодовой доходности: 14.17% против 3.42% соответственно.
IIRLX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -8.38%
- 6 месяцев
- -5.73%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 18.08%
- 5 лет*
- 11.61%
- 10 лет*
- 14.17%
IBGIX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -7.46%
- С начала года
- -15.13%
- 6 месяцев
- -17.09%
- 1 год
- -19.95%
- 3 года*
- -5.32%
- 5 лет*
- -3.37%
- 10 лет*
- 3.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIRLX и IBGIX
IIRLX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии IBGIX в 0.99%.
Доходность на риск
IIRLX vs. IBGIX — Ранг доходности на риск
IIRLX
IBGIX
Сравнение IIRLX c IBGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) и VY Baron Growth Portfolio (IBGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIRLX | IBGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | -0.92 | +1.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | -1.27 | +2.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.84 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | -0.96 | +1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | -2.04 | +2.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIRLX | IBGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | -0.92 | +1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | -0.17 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.15 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.17 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между IIRLX и IBGIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIRLX и IBGIX
Дивидендная доходность IIRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности IBGIX в 80.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRLX Voya Russell Large Cap Index Portfolio | 4.11% | 3.76% | 0.96% | 1.14% | 5.04% | 4.77% | 4.71% | 4.35% | 1.73% | 1.47% | 1.77% | 1.66% |
IBGIX VY Baron Growth Portfolio | 80.32% | 24.66% | 4.13% | 5.23% | 11.56% | 6.89% | 0.00% | 11.96% | 11.51% | 12.13% | 11.71% | 8.93% |
Просадки
Сравнение просадок IIRLX и IBGIX
Максимальная просадка IIRLX за все время составила -50.33%, что меньше максимальной просадки IBGIX в -57.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIRLX и IBGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIRLX | IBGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.33% | -57.44% | +7.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -22.82% | +10.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.83% | -34.38% | +8.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.60% | -55.64% | +23.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.83% | -30.72% | +20.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -15.09% | +8.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.36% | 11.87% | -6.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIRLX и IBGIX
Текущая волатильность для Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) составляет 4.31%, в то время как у VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что IIRLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIRLX | IBGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 5.21% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | 13.56% | -4.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.71% | 24.56% | -4.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.56% | 20.70% | -3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 23.70% | -5.31% |