PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IIRGX с XTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IIRGX с XTR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IIRGX (Voya Retirement Growth Portfolio) and XTR (Global X S&P 500 Tail Risk ETF) are both funds - IIRGX is a Diversified Portfolio fund managed by Voya, while XTR is a Equity Hedged fund tracking the Cboe S&P 500 Tail Risk Index. Over the past 3 years, IIRGX returned 16.88%/yr vs 17.70%/yr for XTR. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. IIRGX charges 0.26%/yr vs 0.25%/yr for XTR.

Доходность

Сравнение доходности IIRGX и XTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Retirement Growth Portfolio (IIRGX) и Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IIRGX показывает доходность 9.29%, что значительно выше, чем у XTR с доходностью 6.37%.

IIRGX

1 день
0.00%
1 месяц
1.75%
С начала года
9.29%
6 месяцев
9.39%
1 год
22.42%
3 года*
16.88%
5 лет*
8.97%
10 лет*
9.96%

XTR

1 день
-2.51%
1 месяц
0.50%
С начала года
6.37%
6 месяцев
5.98%
1 год
20.97%
3 года*
17.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IIRGX и XTR

2026 (YTD)20252024202320222021
IIRGX
Voya Retirement Growth Portfolio		9.29%16.01%14.97%18.48%-16.36%3.56%
XTR
Global X S&P 500 Tail Risk ETF		6.37%13.66%21.85%21.16%-17.67%4.43%

Correlation

The correlation between IIRGX and XTR is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2021 г.

0.94

The correlation between IIRGX and XTR has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Retirement Growth Portfolio

Global X S&P 500 Tail Risk ETF

Часто сравнивают с IIRGX:
IIRGX с ATLAXIIRGX с IRVIXIIRGX с TIBIXIIRGX с FIQDXIIRGX с AVEFXIIRGX с DGTSXIIRGX с IOEZX
Часто сравнивают с XTR:
XTR с TAILXTR с SPYXTR с SPDXTR с XRMIXTR с XCLRXTR с ACIOXTR с NACP

Доходность на риск

IIRGX vs. XTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IIRGX
Ранг доходности на риск IIRGX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIRGX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIRGX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIRGX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIRGX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIRGX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
XTR
Ранг доходности на риск XTR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTR: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTR: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTR: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTR: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIRGX c XTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Retirement Growth Portfolio (IIRGX) и Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IIRGXXTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
1.91

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
2.61

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.34

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

2.48

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.51

10.52

+4.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IIRGX vs. XTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIRGX на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XTR равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIRGX и XTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IIRGXXTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

1.91

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.68

-0.30

Просадки

Сравнение просадок IIRGX и XTR

Максимальная просадка IIRGX за все время составила -56.97%, что больше максимальной просадки XTR в -20.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIRGX и XTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IIRGXXTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.97%

-20.83%

-36.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.54%

-8.51%

+0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.01%

-14.35%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.89%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-2.74%

+2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.13%

-5.94%

-5.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

2.00%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности IIRGX и XTR

Текущая волатильность для Voya Retirement Growth Portfolio (IIRGX) составляет 2.65%, в то время как у Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что IIRGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IIRGXXTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

3.77%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.09%

8.57%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.12%

11.06%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.10%

13.82%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.31%

13.82%

-0.51%

Сравнение комиссий IIRGX и XTR

IIRGX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии XTR в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIRGX и XTR

Дивидендная доходность IIRGX за последние двенадцать месяцев составляет около 27.02%, что больше доходности XTR в 16.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIRGX
Voya Retirement Growth Portfolio		27.02%29.53%8.53%10.23%18.26%6.16%6.49%9.65%9.24%9.08%7.96%2.20%
XTR
Global X S&P 500 Tail Risk ETF		16.75%17.82%20.89%1.09%1.08%2.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IIRGX and XTR have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XTR has higher volatility (3.77%) compared to IIRGX (2.65%). In terms of maximum drawdown, IIRGX dropped -56.97% vs XTR's -20.83%.

IIRGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IIRGX и XTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор